程序化交易的核心就是交易算法的設(shè)計(jì),被動(dòng)型算法是其中最常用的一種,結(jié)合期貨交易的實(shí)時(shí)性和波動(dòng)大等特點(diǎn),基于CTP平臺(tái)提供的行情數(shù)據(jù)及交易接口給出了被動(dòng)型算法實(shí)現(xiàn)的具體過程,程序以VS2019作為開發(fā)環(huán)境,采用C++語言來實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)按預(yù)定的算法完成了行情線程、交易線程、買賣信號(hào)生成、自動(dòng)買賣下單、平倉、交易記錄文本保存等功能。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,模擬結(jié)果達(dá)到了預(yù)期的效果。 

【文章來源】：電腦編程技巧與維護(hù). 2020,(06)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
1 概述
2 開發(fā)環(huán)境
3 算法的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    3.1 算法設(shè)計(jì)
        3.1.1 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的獲取及存放結(jié)構(gòu)
        3.1.2 歷史數(shù)據(jù)的獲取及存放結(jié)構(gòu)
        3.1.3 算法設(shè)計(jì)
    3.2 程序?qū)崿F(xiàn)
4 買賣策略討論
    4.1 追擊開倉策略
    4.2 均價(jià)買入策略
    4.3 數(shù)據(jù)粒度分析
    4.4 權(quán)值計(jì)算法
5 結(jié)語



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