由于劇烈的外生沖擊（如金融危機或宏觀經濟體制變化等）可能導致經濟時間序列的數(shù)據(jù)生成過程（Data Generate Process在本文中縮寫為DGP）發(fā)生結構突變,而傳統(tǒng)的單位根檢驗沒有考慮結構突變對于單位根檢驗的影響,這可能導致單位根檢驗方法得到一些不夠準確的結果。例如會將結構突變的趨勢平穩(wěn)檢驗成單位根過程,將結構突變的一階單整（I（1））檢驗成二階單整（I（2））過程。這些現(xiàn)象的出現(xiàn)讓國內外的計量經濟學家對經濟時間序列的結構突變問題產生了濃厚的興趣。本文針對常數(shù)項發(fā)生區(qū)間結構突變的這一新的突變形式,主要運用理論證明和蒙特卡洛模擬方法對于區(qū)間結構突變的單位根過程的DF統(tǒng)計量進行研究,發(fā)現(xiàn)在這種突變形式下單位根檢驗的DF統(tǒng)計量仍然收斂。同時通過蒙特卡洛模擬實驗研究了區(qū)間突變對于DF單位根檢驗勢的影響和統(tǒng)計量分布情況,并針對模擬中產生的問題提出了帶有區(qū)間突變變量的DF單位根檢驗模型,通過模擬實驗方法論證了新的模型的優(yōu)越性。本文的主要內容可以概述如下:1.首先,第一章介紹了國內外結構突變的研究背景和成果,以及結構突變類型和結構突變的單位根檢驗的基礎知識。2.第二章在近幾年國內外專家學者研... 

【文章來源】：新疆大學新疆維吾爾自治區(qū) 211工程院校

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1 引言
    1.1 結構突變時間序列的研究背景
    1.2 目前結構突變單位根的主要模型和檢驗方法
        1.2.1 結構突變點已知的單位根檢驗
        1.2.2 結構突變點未知的單位根檢驗
        1.2.3 結構突變發(fā)生在某一區(qū)間時的單位根檢驗
    1.3 本文所做的工作和理論創(chuàng)新之處
2 區(qū)間結構突變單位根檢驗的收斂性質
    2.1 預備知識
        2.1.1 單位根過程
        2.1.2 維納過程
        2.1.3 泛涵中心極限定理和連續(xù)映照定理
        2.1.4 有關簡單隨機游走的極限分布
        2.1.5 單位根的DF檢驗方法
        2.1.6 單位根DF檢驗的極限分布
    2.2 區(qū)間結構突變單位根檢驗DF統(tǒng)計量的收斂性
        2.2.1 真實DGP帶有常數(shù)項的區(qū)間結構突變單位根過程
        2.2.2 DF統(tǒng)計量的收斂性證明
3 利用蒙特卡洛模擬方法分析區(qū)間結構突變對DF檢驗的影響
    3.1 模擬實驗一：突變區(qū)間位置對DF檢驗勢和分布的影響
        3.1.1 模擬實驗程序設計和步驟
        3.1.2 模擬結果分析
    3.2 模擬實驗二：突變幅度對DF檢驗勢的影響
        3.2.1 模擬實驗程序設計和步驟
        3.2.2 模擬結果分析
    3.3 模擬實驗三： 帶有區(qū)間突變變量的單位根檢驗
        3.3.1 帶有結構突變變量的單位根檢驗模型
        3.3.2 帶有區(qū)間突變變量的單位根檢驗模型
        3.3.3 模擬實驗程序設計和步驟
        3.3.4 模擬結果分析
4 結構突變單位根檢驗今后有待研究的問題
5 參考文獻
附錄
攻讀碩士期間的研究成果
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]DF檢驗式中漂移項和趨勢項的t統(tǒng)計量研究[J]. 張曉峒,攸頻.  數(shù)量經濟技術經濟研究. 2006(02)
[2]結構突變與人民幣匯率的經驗分析[J]. 王少平,李子奈.  世界經濟. 2003(08)
[3]單整和協(xié)整的檢驗與再檢驗及其應用[J]. 王少平,曾慶齡.  數(shù)量經濟技術經濟研究. 1999(11)
[4]小樣本DF統(tǒng)計量的分布特征[J]. 張曉峒,大川勉,張世英.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 1999(03)
[5]CC的四大假設與現(xiàn)代計量經濟學[J]. 王少平,黃念誠.  數(shù)量經濟技術經濟研究. 1993(08)



本文編號：2980899