由于劇烈的外生沖擊（如金融危機(jī)或宏觀經(jīng)濟(jì)體制變化等）可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的數(shù)據(jù)生成過(guò)程（Data Generate Process在本文中縮寫(xiě)為DGP）發(fā)生結(jié)構(gòu)突變,而傳統(tǒng)的單位根檢驗(yàn)沒(méi)有考慮結(jié)構(gòu)突變對(duì)于單位根檢驗(yàn)的影響,這可能導(dǎo)致單位根檢驗(yàn)方法得到一些不夠準(zhǔn)確的結(jié)果。例如會(huì)將結(jié)構(gòu)突變的趨勢(shì)平穩(wěn)檢驗(yàn)成單位根過(guò)程,將結(jié)構(gòu)突變的一階單整（I（1））檢驗(yàn)成二階單整（I（2））過(guò)程。這些現(xiàn)象的出現(xiàn)讓國(guó)內(nèi)外的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的結(jié)構(gòu)突變問(wèn)題產(chǎn)生了濃厚的興趣。本文針對(duì)常數(shù)項(xiàng)發(fā)生區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的這一新的突變形式,主要運(yùn)用理論證明和蒙特卡洛模擬方法對(duì)于區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的單位根過(guò)程的DF統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)在這種突變形式下單位根檢驗(yàn)的DF統(tǒng)計(jì)量仍然收斂。同時(shí)通過(guò)蒙特卡洛模擬實(shí)驗(yàn)研究了區(qū)間突變對(duì)于DF單位根檢驗(yàn)勢(shì)的影響和統(tǒng)計(jì)量分布情況,并針對(duì)模擬中產(chǎn)生的問(wèn)題提出了帶有區(qū)間突變變量的DF單位根檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)方法論證了新的模型的優(yōu)越性。本文的主要內(nèi)容可以概述如下:1.首先,第一章介紹了國(guó)內(nèi)外結(jié)構(gòu)突變的研究背景和成果,以及結(jié)構(gòu)突變類(lèi)型和結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)的基礎(chǔ)知識(shí)。2.第二章在近幾年國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者研... 

【文章來(lái)源】：新疆大學(xué)新疆維吾爾自治區(qū) 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：53 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1 引言
    1.1 結(jié)構(gòu)突變時(shí)間序列的研究背景
    1.2 目前結(jié)構(gòu)突變單位根的主要模型和檢驗(yàn)方法
        1.2.1 結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)已知的單位根檢驗(yàn)
        1.2.2 結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)未知的單位根檢驗(yàn)
        1.2.3 結(jié)構(gòu)突變發(fā)生在某一區(qū)間時(shí)的單位根檢驗(yàn)
    1.3 本文所做的工作和理論創(chuàng)新之處
2 區(qū)間結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗(yàn)的收斂性質(zhì)
    2.1 預(yù)備知識(shí)
        2.1.1 單位根過(guò)程
        2.1.2 維納過(guò)程
        2.1.3 泛涵中心極限定理和連續(xù)映照定理
        2.1.4 有關(guān)簡(jiǎn)單隨機(jī)游走的極限分布
        2.1.5 單位根的DF檢驗(yàn)方法
        2.1.6 單位根DF檢驗(yàn)的極限分布
    2.2 區(qū)間結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗(yàn)DF統(tǒng)計(jì)量的收斂性
        2.2.1 真實(shí)DGP帶有常數(shù)項(xiàng)的區(qū)間結(jié)構(gòu)突變單位根過(guò)程
        2.2.2 DF統(tǒng)計(jì)量的收斂性證明
3 利用蒙特卡洛模擬方法分析區(qū)間結(jié)構(gòu)突變對(duì)DF檢驗(yàn)的影響
    3.1 模擬實(shí)驗(yàn)一：突變區(qū)間位置對(duì)DF檢驗(yàn)勢(shì)和分布的影響
        3.1.1 模擬實(shí)驗(yàn)程序設(shè)計(jì)和步驟
        3.1.2 模擬結(jié)果分析
    3.2 模擬實(shí)驗(yàn)二：突變幅度對(duì)DF檢驗(yàn)勢(shì)的影響
        3.2.1 模擬實(shí)驗(yàn)程序設(shè)計(jì)和步驟
        3.2.2 模擬結(jié)果分析
    3.3 模擬實(shí)驗(yàn)三： 帶有區(qū)間突變變量的單位根檢驗(yàn)
        3.3.1 帶有結(jié)構(gòu)突變變量的單位根檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?br>        3.3.2 帶有區(qū)間突變變量的單位根檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?br>        3.3.3 模擬實(shí)驗(yàn)程序設(shè)計(jì)和步驟
        3.3.4 模擬結(jié)果分析
4 結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗(yàn)今后有待研究的問(wèn)題
5 參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀碩士期間的研究成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]DF檢驗(yàn)式中漂移項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)的t統(tǒng)計(jì)量研究[J]. 張曉峒,攸頻.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2006(02)
[2]結(jié)構(gòu)突變與人民幣匯率的經(jīng)驗(yàn)分析[J]. 王少平,李子奈.  世界經(jīng)濟(jì). 2003(08)
[3]單整和協(xié)整的檢驗(yàn)與再檢驗(yàn)及其應(yīng)用[J]. 王少平,曾慶齡.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 1999(11)
[4]小樣本DF統(tǒng)計(jì)量的分布特征[J]. 張曉峒,大川勉,張世英.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 1999(03)
[5]CC的四大假設(shè)與現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)[J]. 王少平,黃念誠(chéng).  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 1993(08)



本文編號(hào)：2980899