券商運(yùn)營與風(fēng)險(xiǎn)存在天然聯(lián)系。對證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理向來就是金融領(lǐng)域研究的重點(diǎn)問題。2007年底,美國爆發(fā)了次貸危機(jī),此次危機(jī)導(dǎo)致了全球金融業(yè)的全面危機(jī),更使全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退。究其此次危機(jī)根源,投行對其投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控不足是主要因素。證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作再一次被推到風(fēng)口浪尖。隨著金融全球化和我國資本市場的不斷發(fā)展,我國證券公司在不斷發(fā)展壯大的同時,也面臨了更多的風(fēng)險(xiǎn)因素。在日益復(fù)雜的形勢下,由于我國資本市場不成熟,資本監(jiān)管體制不完善、證券公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全,建立我國證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的任務(wù)日益緊迫。證券公司要發(fā)展,就必須對風(fēng)險(xiǎn)管理引起足夠重視,建立奉獻(xiàn)導(dǎo)向型的戰(zhàn)略管理體系。要從企業(yè)文化、組織結(jié)構(gòu)、公司治理、信息系統(tǒng)建設(shè)等各環(huán)節(jié)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)管理,這樣才能應(yīng)對市場上出現(xiàn)的各種不確定性。本文在分析了我國證券公司風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,試圖建立一個涵蓋各類奉獻(xiàn)管理工具的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理框架。通過對風(fēng)險(xiǎn)管理流程、風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)管理工具的綜合把握,對風(fēng)險(xiǎn)管理全覆蓋。在次基礎(chǔ)上,針對目前我國券商風(fēng)險(xiǎn)測量方式應(yīng)用性差的情況,本文從證券公司的業(yè)務(wù)流程出發(fā),通過對自營業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、承銷業(yè)務(wù)... 

【文章來源】：中國政法大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

上證指數(shù)日線圖（1990.12.19——2009.04.17）

圖 11 中信證券公司組織架構(gòu)圖41（三）基于風(fēng)險(xiǎn)管理的證券公司公司治理關(guān)于公司治理的內(nèi)容，在第二章中已經(jīng)提及，針對我國證券公司目前公司治理結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)的股權(quán)單一、國有股一股獨(dú)大局面，一方面要加快我國證券公司的上市步伐，實(shí)現(xiàn)股權(quán)分散化；另一方面國有股可以通過轉(zhuǎn)讓、置換等方式使其比例適度降低，加快證券公司現(xiàn)代企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。針對我國證券公司股東大會、董事會和監(jiān)事會三者配合不力的問題，首先要加大中小股東權(quán)利，對董事會的各項(xiàng)活動進(jìn)行監(jiān)督；董事會應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和決策方式對日�；顒舆M(jìn)行管理；應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)事會的作用，選擇具有獨(dú)立性、專業(yè)性和權(quán)威性的監(jiān)事對董事會決策進(jìn)行核查。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理框架下的證券公司管理信息系統(tǒng)1．我國證券公司管理信息系統(tǒng)概述證券公司管理信息系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)使用和系統(tǒng)安全對于證券公司的業(yè)

圖 12 證券公司信息系統(tǒng)簡圖風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)向型的管理性信息系統(tǒng)從證券公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程出發(fā)，可以更加準(zhǔn)確、迅速的反應(yīng)證券公司實(shí)際情況。通過數(shù)據(jù)庫支持、利用各種決策方法建立的信息系統(tǒng)，可以使管理層對證券公司面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和解決。證券公司員工可以通過該系統(tǒng)了解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息，第一時間進(jìn)行規(guī)避和控制，同時員工的越權(quán)行為將受到嚴(yán)密監(jiān)控。但是由于此信息系統(tǒng)相對復(fù)雜，對證券公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、組織架構(gòu)和信息技術(shù)條件要求較高，一般只適用于大型的證券機(jī)構(gòu)。證券交易買賣系統(tǒng)清算交割系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)開戶資金存取委托交易清算賬戶管理資金管理


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