期權(quán)定價(jià)理論是金融數(shù)學(xué)研究的一個(gè)重要分支。該理論研究的主要內(nèi)容是如何對(duì)各種期權(quán)進(jìn)行定價(jià)。最初的期權(quán)定價(jià)模型是在經(jīng)典假設(shè)條件下得到的,但在實(shí)際情況中,很多經(jīng)典假設(shè)下的條件并不滿足。這就需要我們進(jìn)一步研究不符合經(jīng)典假設(shè)條件的期權(quán)定價(jià)問題。傳統(tǒng)的期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)利率恒定為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資利率,并且不考慮股票支付紅利的情況。本文主要研究利率隨機(jī)情況和股票支付紅利的情況下的期權(quán)定價(jià)問題,推導(dǎo)出相應(yīng)的看漲和看跌歐式期權(quán)的定價(jià)公式以及復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式。本文分為四個(gè)部分：第一章介紹了金融數(shù)學(xué)、倒向隨機(jī)微分方程的發(fā)展背景以及期權(quán)定價(jià)問題研究的發(fā)展?fàn)顩r。第二章研究了隨機(jī)利率情形下、股票支付紅利時(shí)期權(quán)定價(jià)的相關(guān)問題,并推導(dǎo)出了看漲、看跌和各種復(fù)合期權(quán)的定價(jià)模型。本章中我們用一個(gè)價(jià)格隨機(jī)的債券來表示利率隨機(jī)的情形,并對(duì)這種情況下期權(quán)出現(xiàn)的變化進(jìn)行了理論完善。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步考慮了股票支付紅利時(shí)期權(quán)模型發(fā)生的變化,最終推導(dǎo)出期權(quán)定價(jià)模型。第三章以當(dāng)前市場(chǎng)上的兩種利率(存款利率和貸款利率)不等且隨機(jī)為基本假設(shè),研究這種情況下相應(yīng)期權(quán)理論發(fā)生的變化,推導(dǎo)出期權(quán)定價(jià)模型。第四章以基于金融期權(quán)的實(shí)物期權(quán)理論為研究工具,給出... 

【文章來源】：山東科技大學(xué)山東省

【文章頁(yè)數(shù)】：49 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和研究?jī)?nèi)容
2 隨機(jī)利率情形下的復(fù)合期權(quán)定價(jià)問題研究
    2.1 預(yù)備定義及定理
    2.2 隨機(jī)利率情形下的兩期復(fù)合期權(quán)定價(jià)問題
    2.3 多階段復(fù)合期權(quán)的定價(jià)問題
3 借貸利率不同且為隨機(jī)時(shí)的期權(quán)定價(jià)問題研究
    3.1 引言
    3.2 準(zhǔn)備定義和定理
    3.3 公式推導(dǎo)
4 期權(quán)理論在中小企業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)價(jià)中的應(yīng)用
    4.1 中小企業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)價(jià)理論介紹
    4.2 實(shí)物期權(quán)理論介紹
    4.3 基于本文制定期權(quán)定價(jià)模型的中小企業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)價(jià)方法
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]多階段復(fù)合期權(quán)的定價(jià)方法(英文)[J]. 吳金美,金治明,凌曉冬.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2009(05)
[2]企業(yè)營(yíng)銷資源力的灰色多層次評(píng)價(jià)模型[J]. 林嘉興,程艷霞.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2009(07)
[3]中小企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ哪：u(píng)價(jià)[J]. 孫衛(wèi)東,劉志國(guó),董莉,邢延銘.  工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì). 2009(03)
[4]復(fù)合實(shí)物期權(quán)研究述評(píng)[J]. 張保柱.  財(cái)務(wù)與金融. 2008(05)
[5]基于AHP法的山東省中小企業(yè)成長(zhǎng)性評(píng)價(jià)研究[J]. 陳曉蘭,劉建冰,畢曉霞.  山東財(cái)政學(xué)院學(xué)報(bào). 2008(03)
[6]復(fù)合期權(quán)方法在項(xiàng)目評(píng)估中的應(yīng)用[J]. 畢守鋒,李岱松,馬欣.  科研管理. 2008(03)
[7]歐式復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式[J]. 張鴻雁,李滾.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2005(04)
[8]構(gòu)建創(chuàng)業(yè)期中小企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)[J]. 徐寧,朱衛(wèi)東.  華東經(jīng)濟(jì)管理. 2005(09)
[9]倒向隨機(jī)微分方程在歐式期權(quán)中的應(yīng)用[J]. 史正偉,傅一歌.  國(guó)防科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2003(05)
[10]高科技企業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)價(jià)的指標(biāo)體系及模糊綜合評(píng)判模型[J]. 李婉麗,劉鳳全,張俊瑞,夏蕓.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2002(12)

碩士論文
[1]隨機(jī)利率情形下未定權(quán)益定價(jià)若干問題的研究[D]. 龔珺.山東科技大學(xué) 2005



本文編號(hào)：2944811