本文以股票價(jià)格指數(shù)期貨 （Stock Index Futures，簡稱股指期貨）為研究對(duì)象。股指期貨是以股票價(jià)格指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)標(biāo)的物的一種金融期貨，應(yīng)股票現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理的市場需求而產(chǎn)生。自20世紀(jì)80年代首個(gè)股指期貨合約在美國誕生以來，盡管只有短短的二十多年發(fā)展歷史，股指期貨在世界范圍的交易規(guī)模和市場影響力得到了異常迅速的增長，成為“20世紀(jì)最為成功的期貨品種之一”。最近，伴隨著中國是否要開設(shè)股指期貨交易這個(gè)問題，關(guān)于股指期貨的理論研究和探索成為中國金融研究中具有重要現(xiàn)實(shí)意義的課題。論文基于市場微觀結(jié)構(gòu)理論、有效市場假說等現(xiàn)代金融理論和學(xué)說，運(yùn)用一般化條件異方差自回歸模型（GARCH 模型）等計(jì)量分析模型和方法，對(duì)世界主要的具有代表性的股指期貨及其現(xiàn)貨研究樣本進(jìn)行了比較研究和實(shí)證分析，包括美國標(biāo)準(zhǔn)普爾500（S&P 500）指數(shù)和道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)（DJIA）及其指數(shù)期貨、英國金融時(shí)報(bào)100（FT-SE 100）指數(shù)及其指數(shù)期貨、日經(jīng)225（NIKKEI 225）指數(shù)及其指數(shù)期貨、中國香港恒生指數(shù)（HANG SENG Index）及其指數(shù)期貨、韓國KOSPI200指數(shù)及其指數(shù)... 

【文章來源】：復(fù)旦大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：150 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
圖表一覽表
正文部分
第一章 導(dǎo)論
    第一節(jié)     論文研究的對(duì)象
    第二節(jié)     論文研究的課題
    第三節(jié)     論文主要研究樣本資料
    第四節(jié)     論文的分析框架
    第五節(jié)     論文的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 股指期貨市場效率的理論和研究回顧
    第一節(jié)     股指期貨市場規(guī)模的增長
    第二節(jié)     市場效率的含義
    第三節(jié)     關(guān)于市場運(yùn)行效率研究的文獻(xiàn)回顧
    第四節(jié) 關(guān)于市場信息效率研究的文獻(xiàn)回顧
第三章 股指期貨對(duì)信息效率的影響—模型和實(shí)證分析
    第一節(jié)     研究目的和樣本
    第二節(jié) 研究模型和方法
    第三節(jié) 股指期貨對(duì)信息效率影響的實(shí)證分析
    第四節(jié) 研究結(jié)論
第四章 股指期貨市場運(yùn)行效率研究
    第一節(jié)     運(yùn)行效率和市場微觀結(jié)構(gòu)理論
    第二節(jié)     交易成本研究
    第三節(jié)     波動(dòng)性和股指期貨市場運(yùn)行效率
    第四節(jié)     透明性研究
    第五節(jié)     股指期貨的市場流動(dòng)性效應(yīng)分析
    第六節(jié)     關(guān)于股指期貨市場運(yùn)行效率的小結(jié)
第五章 股指期貨市場波動(dòng)性的研究文獻(xiàn)回顧
    第一節(jié) 股指期貨和現(xiàn)貨市場的波動(dòng)性
    第二節(jié) 股指期貨波動(dòng)性的研究回顧
    第三節(jié) 關(guān)于已有研究文獻(xiàn)的評(píng)論
第六章 股指期貨對(duì)于市場波動(dòng)性的影響—模型和實(shí)證分析
    第一節(jié)     股指期貨及其現(xiàn)貨波動(dòng)性的計(jì)量
    第二節(jié)     股指期貨及其現(xiàn)貨指數(shù)波動(dòng)性的比較研究
    第三節(jié)     GARCH模型的設(shè)計(jì)創(chuàng)新嘗試和實(shí)證研究
第七章 股指期貨模型和實(shí)證研究的結(jié)論及其對(duì)于中國股指期貨研究的啟示
    第一節(jié) 股指期貨市場信息效率研究的結(jié)論及其在中國問題上的啟示
    第二節(jié)     股指期貨市場運(yùn)行效率研究的結(jié)論及其在中國問題上的啟示
    第三節(jié)     股指期貨市場效率研究的結(jié)論及其在中國問題上的啟示
    第四節(jié)     股指期貨市場波動(dòng)性研究的結(jié)論及其在中國問題上的啟示
第八章 中國股指期貨課題的研究
    第一節(jié) 中國股指期貨問題的研究思路
    第二節(jié)     中國推出股指期貨的必要性分析
    第三節(jié)     中國推出股指期貨的客觀條件和可行性研究
    第四節(jié)     中國股指期貨合約標(biāo)的指數(shù)的設(shè)計(jì)研究
    第五節(jié) 中國股指期貨合約的設(shè)計(jì)
    第六節(jié)     中國推出股指期貨問題的分析結(jié)論
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國股票市場微觀結(jié)構(gòu)的特征分析——買賣報(bào)價(jià)價(jià)差模式及影響因素的實(shí)證研究[J]. 屈文洲,吳世農(nóng).  經(jīng)濟(jì)研究. 2002(01)
[2]中國股市弱式有效嗎?[J]. 張亦春,周穎剛.  金融研究. 2001(03)
[3]股票市場財(cái)富效應(yīng)實(shí)證研究[J]. 梁宇峰,馮玉明.  證券市場導(dǎo)報(bào). 2000(06)
[4]投資者對(duì)上市公司會(huì)計(jì)信息需求的調(diào)查分析[J]. 吳聯(lián)生.  經(jīng)濟(jì)研究. 2000(04)
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[6]上市公司兼并收購可預(yù)測(cè)性[J]. 趙勇,朱武祥.  經(jīng)濟(jì)研究. 2000(04)
[7]中國證券市場半強(qiáng)態(tài)有效性檢驗(yàn)——買殼上市分析[J]. 靳云匯,李學(xué).  金融研究. 2000(01)
[8]配股權(quán)與上市公司利潤操縱[J]. 陳小悅,肖星,過曉艷.  經(jīng)濟(jì)研究. 2000(01)
[9]我國證券市場“功能鎖定”現(xiàn)象的實(shí)證研究[J]. 趙宇龍,王志臺(tái).  經(jīng)濟(jì)研究. 1999(09)
[10]資產(chǎn)重組的市場反應(yīng)——1997 年滬市資產(chǎn)重組實(shí)證分析[J]. 陳信元,張?zhí)镉?  經(jīng)濟(jì)研究. 1999(09)



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