發(fā)布時間：2020-12-08 14:53

　　文章以我國滬深300指數(shù)27個三級行業(yè)指數(shù)為研究對象,使用Lasso-Expectile模型測度我國行業(yè)系統(tǒng)性風險。結果表明:行業(yè)間的實際風險同時受個體風險和邊際風險系數(shù)的影響,風險低的三級子行業(yè)其風險溢出效應不一定小;非金融部門中地產(chǎn)對整個經(jīng)濟金融系統(tǒng)的風險影響最大,而金融部門中綜合金融行業(yè)表現(xiàn)出較強的網(wǎng)絡中心性。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2019年16期 第151-154頁 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：4 頁

【參考文獻】：
期刊論文
[1]中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險研究——宏觀審慎視角下的三個壓力測試[J]. 方意.  經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理. 2017(02)



本文編號：2905258