發(fā)布時間：2020-12-02 14:25

　　計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時間序列數(shù)據(jù)的研究分析在近二十年的理論和應(yīng)用研究中取得了巨大的成就,傳統(tǒng)的時間序列分析都是建立在時間序列的平穩(wěn)性條件之上以及計量經(jīng)濟(jì)分析的經(jīng)典假設(shè)之上。隨著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)時間序列數(shù)據(jù)研究的深入,傳統(tǒng)的對平穩(wěn)時間序列的分析逐漸被對非平穩(wěn)時間序列的分析所取代。經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)據(jù)中普遍存在著具有非平穩(wěn)性的序列,如測度宏觀經(jīng)濟(jì)總量的數(shù)據(jù),測度金融市場波動的序列等。對于非平穩(wěn)序列的研究范疇主要有單位根時間序列的研究,非線性關(guān)系的研究等等。長記憶性過程是對單位根過程的擴(kuò)展。非對稱性普遍存在于對股市（及其其它的金融市場）波動的研究中。國外對非平穩(wěn)時間序列的分析,不管是理論方面還是實證方面,都做出了重大的成績。相對來說,國內(nèi)對非平穩(wěn)時間序列的研究就顯得比較滯后。國內(nèi)外對時間序列長記憶性和非對稱性的研究,主要沿著兩條獨立的思路而展開。本文作者之前看到的一篇關(guān)于美國失業(yè)率月度時序數(shù)據(jù)的長記憶性和非對稱性的研究文獻(xiàn)中,該文的作者建立了一個模型能夠同時捕捉失業(yè)率的長記憶性特征和非對稱性特征。受此啟發(fā),作者希望在現(xiàn)有文獻(xiàn)對長記憶性和非對稱性研究的基礎(chǔ)上,能夠?qū)ξ覈善笔袌鰰r序數(shù)據(jù)的長記憶性和非對稱性進(jìn)行綜合地... 

【文章來源】：西南財經(jīng)大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1. 導(dǎo)論
    1.1 選題背景及意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題目的及意義
    1.2 本文的主要內(nèi)容和分析框架
        1.2.1 主要內(nèi)容和觀點
        1.2.2 論文的研究框架和思路
    1.3 使用的方法和工具
2 股票市場時序數(shù)據(jù)長記憶性和非對稱性國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
    2.1 有關(guān)長記憶性的文獻(xiàn)
    2.2 有關(guān)非對稱性的文獻(xiàn)
3. 股票時序數(shù)據(jù)的長記憶性
    3.1 時間序列的非平穩(wěn)性
    3.2 長記憶性的測度及分整模型
    3.3 長記憶模型及其自相關(guān)函數(shù)
    3.4 長記憶性的檢驗及其重標(biāo)極差
        3.4.1 重標(biāo)極差
        3.4.2 重標(biāo)極差的計算
        3.4.3 Hurst 指數(shù)及其估計
        3.4.4 解讀Hurst 指數(shù)
        3.4.5 重標(biāo)極差的局限與調(diào)整重標(biāo)極差
        3.4.6 估計長記憶參數(shù)d 的其他方法
4. 股票時序數(shù)據(jù)的非對稱性
    4.1 認(rèn)識非對稱時間序列
    4.2 股市波動的非對稱性模型
    4.3 股票市場非對稱反應(yīng)現(xiàn)象的理論解釋
5. 時間序列長記憶性和非對稱性的嵌套模型
    5.1 FI-STAR 模型
    5.2 FI-GARCH 模型
6. 我國股票時序數(shù)據(jù)的實證分析
    6.1 數(shù)據(jù)說明
    6.2 我國股票時序數(shù)據(jù)長記憶性的實證研究
        6.2.1 長記憶參數(shù)的計算
        6.2.2 關(guān)于日收益率絕對值序列分整模型的建立
    6.3 我國股票時序數(shù)據(jù)非對稱性的實證分析
        6.3.1 實證分析
        6.3.2 我國股票市場非對稱反映存在原因的解釋
主要參考文獻(xiàn)
后記
致謝
在讀期間科研成果目錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國A股市場收益波動的非對稱性研究[J]. 何曉光,朱永軍.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2007(01)
[2]ARMA-GARCH模型對上海銅期貨市場收益率的建模與分析[J]. 蕭楠.  運籌與管理. 2006(05)
[3]股票指數(shù)期貨均值回復(fù)現(xiàn)象分析[J]. 袁象,余思勤.  大連海事大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2006(03)
[4]基于FIGARCH模型的股指波動性估計與預(yù)測研究[J]. 郭金利.  西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2006(05)
[5]中國證券投資基金市場波動特征實證研究[J]. 郭曉亭.  中國管理科學(xué). 2006(01)
[6]中國股市長記憶的修正R/S分析[J]. 胡彥梅,張衛(wèi)國,陳建忠.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2006(01)
[7]石油價格的ARFIMA模型預(yù)測研究[J]. 馮春山,吳家春,蔣馥.  上海理工大學(xué)學(xué)報. 2005(06)
[8]上海股市收益率和波動性長記憶特征實證研究[J]. 羅登躍,王玉華.  金融研究. 2005(11)
[9]FIGARCH模型對股市收益長記憶性的實證分析[J]. 湯果,何曉群,顧嵐.  統(tǒng)計研究. 1999(07)

碩士論文
[1]中國股票市場非對稱反應(yīng)研究[D]. 王亮.吉林大學(xué) 2006
[2]股票市場收益率波動長記憶性實證研究[D]. 羅來東.西南財經(jīng)大學(xué) 2005
[3]中國股市的波動性研究[D]. 陳澤忠.西南財經(jīng)大學(xué) 2001



本文編號：2895454