證券市場是一個非�；钴S的市場,有眾多的參與者,每天達(dá)成無數(shù)的交易,涉及巨額的資金,同時產(chǎn)生了海量的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)憑借其在數(shù)據(jù)分析上的優(yōu)勢正逐步應(yīng)用于證券市場數(shù)據(jù)分析,為投資者提供決策支持。在眾多的市場參與者中,機(jī)構(gòu)投資者雖然為數(shù)不多,但交易金額巨大。交易成本是機(jī)構(gòu)投資者投資過程中需要考慮的一個重要問題。如果成本控制不當(dāng),將嚴(yán)重影響到投資的收益。 通過分析發(fā)現(xiàn),在數(shù)量上占一小部分的交易產(chǎn)生的成本卻在總交易成本中占有很大比例。本文利用數(shù)據(jù)挖掘的方法對投資機(jī)構(gòu)的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,通過logistic回歸和基于經(jīng)驗分布的概率分類方法,找出可能產(chǎn)生高成本的股票。 文章還進(jìn)一步深入到交易執(zhí)行的過程,分析了交易成本的重要組成部分——市場沖擊成本,挖掘影響交易成本的因素,并以此建立了市場沖擊成本的預(yù)測模型,同時將模型運(yùn)用到交易的優(yōu)化過程中,取得了較好的結(jié)果。
【學(xué)位單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F830.91;F224
【部分圖文】：

妒墾?宦畚氖?萃誥蛟謚と?蹲食殺痙治鮒械腦擻醚芯?成為聯(lián)機(jī)分析處理(OL妙)、數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)。ETL是數(shù)據(jù)倉庫中最重要的一環(huán)，它直接影響聯(lián)機(jī)分析處理和數(shù)據(jù)挖掘結(jié)果的質(zhì)量。見圖2一1。1、數(shù)據(jù)抽取，通過接口提取源數(shù)據(jù)，例如:ODBC、專用數(shù)據(jù)庫接口和平面文件提取器，并參照元數(shù)據(jù)來決定數(shù)據(jù)的提取及其提取方式。2、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，開發(fā)者將提取的數(shù)據(jù)，按照業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)換為目標(biāo)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，并實現(xiàn)匯總。3、數(shù)據(jù)裝載，加載經(jīng)轉(zhuǎn)換和匯總的數(shù)據(jù)到目標(biāo)數(shù)據(jù)倉庫中，可通過SQL語句或批量方法進(jìn)行加載。1111肋 taaalll(翰加 houseee 111193改犯 4333111.司，哭目3習(xí) 習(xí)各各數(shù)據(jù)源源薔薔 薔圖2一，E丁L處理數(shù)據(jù)流程圖如果說數(shù)據(jù)倉庫的模型設(shè)計是一座大廈的設(shè)計藍(lán)圖，數(shù)據(jù)是磚瓦的話，那么ETL就是建設(shè)大廈的過程。在整個項目中最難部分是用戶需求分析和模型設(shè)計

2.5數(shù)據(jù)挖掘流程數(shù)據(jù)挖掘是指一個完整的過程，該過程從大型數(shù)據(jù)庫中挖掘先前未知的、有效的、可實用的信息，并使用這些信息做出決策或豐富知識。數(shù)據(jù)挖掘流程見圖2一2。骨骨骨 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換 換分析和同化化圖2一2數(shù)據(jù)挖掘流程圖[26]2.6數(shù)據(jù)挖掘工具越來越多的軟件供應(yīng)商加入了數(shù)據(jù)挖掘這一領(lǐng)域的競爭。用戶如何正確評價一個商業(yè)軟件，選擇合適的軟件成為數(shù)據(jù)挖掘成功應(yīng)用的關(guān)鍵。KDnuggets公司

需要將這些數(shù)據(jù)分布到幾十臺計算機(jī)上，由分布式計算系統(tǒng)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，才能保證數(shù)據(jù)能及時存放到數(shù)據(jù)倉庫中，用于分析。數(shù)據(jù)預(yù)處理包含:數(shù)據(jù)驗證、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)整合。見圖3一1。用用用用用用用用用用用用用用于股票成本分分?jǐn)?shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)據(jù)析的數(shù)據(jù)倉庫 庫數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)據(jù)清理理理轉(zhuǎn)換換換整合合合合合合合合合合合驗驗證證證 證證 證證 證 圖3一1建立用于股票成本分析的數(shù)據(jù)倉庫流程
【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2889491