封閉式基金折價問題迄今一直是金融領(lǐng)域中的一個難解之謎，這一現(xiàn)象在世界范圍內(nèi)普遍存在，對于這種現(xiàn)象的客觀性大家都沒有任何異議，但是對于造成封閉式基金折價的原因卻眾說紛紜，難有最終的定論。 目前有關(guān)封閉式基金折價原因的文章不少，但是綜觀起來，我個人覺得都存在著比較務(wù)虛的成分，比如說噪音和投資者情緒說，就使得人們很不好把握，因此本文將研究的重點集中在不同封閉式基金折價率的差異上，以求通過這種基金差異性的分析找到一些對人們真正有意義的結(jié)論。 本文將結(jié)合我國基金市場的實際情況進行針對性分析，試圖找出造成封閉式基金折價差異的因素，如：基金規(guī)模、到期日、業(yè)績、分紅以及市場交易數(shù)據(jù)等方面對不同基金差異性的影響程度，并運用相應(yīng)的數(shù)理統(tǒng)計模型進行實證研究檢驗，建立回歸模型。然后針對有關(guān)結(jié)論對相關(guān)利益人提出建議，同時對改善目前我國封閉式基金邊緣化狀況，規(guī)范我國證券投資基金的發(fā)展，促進基金的交易價格走上正軌并引導(dǎo)投資者樹立正確的投資理念提出了若干建議。
【學(xué)位單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2007
【中圖分類】：F832.51;F224
【部分圖文】：

基金規(guī)模圖3.2對全部基金的規(guī)模頻數(shù)分析從圖3.2中可以看出，封閉式基金的規(guī)模主要包括三類，5億、20億和30億，由于我們在進行初步數(shù)據(jù)整理的過程中發(fā)現(xiàn)，巧億以下的基金數(shù)據(jù)重合的較多，而20億和30億的基金的數(shù)據(jù)重合的較多，因此，我們將現(xiàn)有的50只基金分成兩類來處理，小盤基金和中大盤基金，這樣我們可以簡化研究的過程，又可以得到比較可靠的結(jié)論。對上面兩類的描述性分析結(jié)果如下表3.3:
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本文編號：2877113