本文旨在通過(guò)對(duì)基金各因素對(duì)基金銷量之間關(guān)聯(lián)程度的研究,為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行基金產(chǎn)品準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)性的探索。文章首先分析了目前國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)中投資基金的基本現(xiàn)狀,以及基金風(fēng)險(xiǎn)的各種分類。在對(duì)行業(yè)內(nèi)基金現(xiàn)狀進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上,選取了一定存續(xù)年份內(nèi)具有代表性的73個(gè)基金產(chǎn)品作為此次研究的樣本,對(duì)這些樣本基金2005年至2009年五年間的銷量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,作為研究的參考項(xiàng),之后分別從基金的風(fēng)險(xiǎn)控制以及收益業(yè)績(jī)兩個(gè)角度,分析了其各類常用的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和體系,并采取相關(guān)度評(píng)價(jià)及回歸分析評(píng)價(jià)的方法,考量樣本基金的同類指標(biāo)與基金銷量之間的關(guān)聯(lián)程度,最后在考慮投資者行為的基礎(chǔ)上,提出了作者對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行基金產(chǎn)品準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的建議。
【學(xué)位單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F832.5
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 寫作意義
    1.2 假設(shè)條件和研究方法
        1.2.1 樣本選取
        1.2.2 基金銷售狀況的研究方法
        1.2.3 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的研究方法
        1.2.4 基金績(jī)效評(píng)價(jià)的研究方法
        1.2.5 基金投資者行為的研究方法
        1.2.6 其他假設(shè)條件
第2章 中國(guó)證券投資基金的基本現(xiàn)狀
第3章 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析
    3.1 開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)的類型
        3.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
        3.1.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
    3.2 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的傳統(tǒng)方法
        3.2.1 均值-方差模型
            3.2.1.1 模型介紹
            3.2.1.2 2005 年-2009 年樣本基金的收益率均值和方差情況分析
        3.2.2 β系數(shù)法
            3.2.2.1 β系數(shù)法介紹
            3.2.2.2 2005 年-2009 年樣本基金的β系數(shù)分析
    3.3 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的現(xiàn)代方法
        3.3.1 VaR 的定義
        3.3.2 VaR 主要計(jì)算方法
            3.3.2.1 一般分布中的VaR
            3.3.2.2 參數(shù)分布中的VaR
第4章 基金績(jī)效評(píng)價(jià)分析
    4.1 基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的傳統(tǒng)方法
        4.1.1 Terynor 指數(shù)
        4.1.2 Sharpe 指數(shù)
        4.1.3 Jensen 測(cè)度
    4.2 基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)現(xiàn)代方法
        4.2.1 基金收益的因素分解
        4.2.2 市場(chǎng)時(shí)機(jī)的把握
第5章 基于國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀下的模型建立
    5.1 樣本基金的銷售狀況分析
    5.2 適合中國(guó)開(kāi)放式基金市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和績(jī)效評(píng)價(jià)模型
        5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的相關(guān)性分析
        5.2.2 績(jī)效評(píng)價(jià)模型的相關(guān)性分析
        5.2.3 回歸分析
第6章 商業(yè)銀行基金投資者行為的相關(guān)分析
    6.1 中國(guó)現(xiàn)有基金投資者的行為分析
        6.1.1 基金品種的選擇
        6.1.2 選擇基金品種時(shí)的參考因素
    6.2 基金投資者的申購(gòu)贖回行為
        6.2.1 基金業(yè)績(jī)對(duì)申購(gòu)贖回的影響有滯后效應(yīng)
        6.2.2 基金業(yè)績(jī)對(duì)投資者的申購(gòu)有正面作用，但存在著顯失效率的區(qū)間段
        6.2.3 業(yè)績(jī)?cè)胶泌H回越多，“處置效應(yīng)”非常明顯
第7章 結(jié)論
    7.1 商業(yè)銀行的基金產(chǎn)品選擇準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的建立
    7.2 商業(yè)銀行的基金產(chǎn)品選擇準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議
    7.3 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝
上海交通大學(xué)學(xué)位論文答辯決議書

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2860702