中國金融期貨所在商品期貨全員結(jié)算體系的基礎(chǔ)上,引進國外先進的分級結(jié)算體系,并將商業(yè)銀行鎖定為股指期貨的特別結(jié)算會員,新的結(jié)算制度使得商業(yè)銀行更深層次參與到期貨市場中。由于中國的商業(yè)銀行早前并未涉獵期貨結(jié)算業(yè)務(wù),僅僅參與期貨保證金存管等相對風(fēng)險較低的業(yè)務(wù),因此參與股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行應(yīng)把如何控制風(fēng)險放在業(yè)務(wù)開展的首要位置。 筆者在閱讀國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)文章、學(xué)習(xí)國外期貨交易所的分層結(jié)算體系及國外商業(yè)銀行從事金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理模式的基礎(chǔ)上,在第三、四章中分析了以下三個關(guān)系:一是我國商業(yè)銀行與股指期貨之間的關(guān)系;二是股指期貨特別結(jié)算會員與其他結(jié)算會員之間的關(guān)系,文中所指的特別結(jié)算會員由商業(yè)銀行擔(dān)任,僅從事結(jié)算業(yè)務(wù),不得從事股指期貨經(jīng)紀(jì)或自營業(yè)務(wù),因此特別結(jié)算會員與其他結(jié)算會員在開展股指期貨結(jié)算業(yè)務(wù)時所遵循的原則及機理是相同的,這也就表示期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險種類識別及測度手段均適用于特別結(jié)算業(yè)務(wù);三是我國商業(yè)銀行與股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險之間的關(guān)系。除此之外,筆者還研究了包括:中國股指期貨分層結(jié)算體系、中國商業(yè)銀行股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)、中國商業(yè)銀行股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險的種類識別、水平測度及生成原因等內(nèi)容。 在開展上述研究及分析后,筆者在第五章中重點分析了目前中國部分商業(yè)銀行從事股指期貨仿真交易特別結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理模式及控制措施,現(xiàn)有的風(fēng)險控制措施均是在中國金融期貨交易所風(fēng)險控制措施的基礎(chǔ)上豐富及細化。但是由于中國商業(yè)銀行未從事過股指期貨代理結(jié)算業(yè)務(wù),因此現(xiàn)有的股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理仍存在著諸多問題。 筆者針對現(xiàn)有的問題,結(jié)合國外先進風(fēng)險控制模式,在第六章中從股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的機制建設(shè)和控制措施等方面對即將開展此類業(yè)務(wù)的中國商業(yè)銀行提出相應(yīng)的建議:通過完善風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)、建立可度量風(fēng)險識別和評估體系及標(biāo)準(zhǔn)化流程,構(gòu)建中國商業(yè)銀行從事股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險控制體系,同時在現(xiàn)有風(fēng)險控制措施的基礎(chǔ)上引入包括動態(tài)保證金系統(tǒng)、日中保證金制度、抵押品制度等措施。只有從根本上提高商業(yè)銀行開展股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范意識,從本質(zhì)上控制開展股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險,才能使得中國商業(yè)銀行在風(fēng)險可控的前提下積極開展股指期貨代理結(jié)算業(yè)務(wù),以推動即將推出的股指期貨及金融衍生品市場穩(wěn)步發(fā)展。
【學(xué)位單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2009
【中圖分類】：F832.2;F832.51
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    第一節(jié) 選題的目的和意義
    第二節(jié) 國內(nèi)外研究文獻
    第三節(jié) 研究范圍、方法、創(chuàng)新及不足之處
第二章 理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 期貨結(jié)算風(fēng)險的內(nèi)涵及特點
    第二節(jié) 分級結(jié)算會員制度風(fēng)險管理的機制研究
    第三節(jié) 期貨結(jié)算會員制度的國際比較
第三章 我國股指期貨分層結(jié)算體系分析
    第一節(jié) 我國股指期貨的內(nèi)涵及其對資本市場的影響
    第二節(jié) 我國股指期貨分層結(jié)算體系
    第三節(jié) 我國商業(yè)銀行期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)涵
    第四節(jié) 商業(yè)銀行參與我國股指期貨結(jié)算的重要意義
第四章 我國商業(yè)銀行股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險分析
    第一節(jié) 我國商業(yè)銀行股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險的種類識別
    第二節(jié) 我國商業(yè)銀行股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險的測度手段
    第三節(jié) 我國股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)特有的風(fēng)險點分析
第五章 我國商業(yè)銀行股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
    第一節(jié) 我國商業(yè)銀行股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理現(xiàn)狀
    第二節(jié) 我國股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險管理存在的問題
第六章 相關(guān)建議
    第一節(jié) 我國商業(yè)銀行股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理機制
    第二節(jié) 我國商業(yè)銀行股指期貨特別結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理措施
注釋
參考文獻
后記

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本文編號：2844055