發(fā)布時間：2020-09-16 19:05

　　 1973年，兩位偉大的金融理論家與實務(wù)家Fisher Black和Myron Scholes發(fā)表了他們的著名論文“期權(quán)定價與公司債務(wù)”([5])，給出了歐式期權(quán)定價的顯式表達式，即著名的Black-Scholes公式。這是現(xiàn)代金融數(shù)學(xué)的一項具有里程碑意義的突破性成果。從此，金融數(shù)學(xué)的研究得到了蓬勃的發(fā)展，取得了非常豐碩的成果。特別是Black-Scholes模型，不僅在理論研究上出現(xiàn)了一大批成果，而且應(yīng)用于金融市場，受到了廣泛的歡迎。 本文在隨機壽命的理論基礎(chǔ)上，對具有隨機壽命的一類期權(quán)定價模型進行了全面系統(tǒng)的研究。文中在假設(shè)合約被終止的風(fēng)險為非系統(tǒng)的風(fēng)險情況下，應(yīng)用無套利資本資產(chǎn)定價、風(fēng)險中性估值原理及Feynman-Kac公式，研究了標的資產(chǎn)服從連續(xù)擴散過程具有隨機壽命的歐式看漲期權(quán)的定價，包括具有隨機壽命的兩值期權(quán)定價及歐式冪期權(quán)的定價，得到相應(yīng)的定價公式。
【學(xué)位單位】：華中師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2007
【中圖分類】：F830.91;F224

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本文編號：2820251