傳統(tǒng)的期權(quán)定價模型主要是Black-Scholes模型、二叉樹模型和鞅模型.本文主要是在傳統(tǒng)的二叉樹模型和鞅模型的基礎上,給出了不確定環(huán)境下的模糊歐式期權(quán)定價方法.對于離散的二叉樹模型,本文主要是利用三角模糊數(shù)來表示股票的模糊價格,利用Sugeno模糊測度產(chǎn)生的風險中性概率區(qū)間代替?zhèn)鹘y(tǒng)的風險中性概率測度,進而對模糊歐式看漲期權(quán)的定價方法進行了探討；而對于連續(xù)情形下的鞅模型,本文主要是將模糊因素融入股票的價格過程中,即模糊隨機過程,并利用風險定價公式推導出了歐式看漲期權(quán)的模糊價格公式.
【學位單位】：東北大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2007
【中圖分類】：F224;F830.9

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

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本文編號：2810987