【摘要】： 股指期貨是期貨交易中最復雜也是最有技巧性的一種交易方式，在金融市場發(fā)達國家，股指期貨被專業(yè)的機構投資者廣泛使用。股指期貨為證券投資基金提供了有效的資產(chǎn)管理工具，如何安全合理地運用股指期貨進行資產(chǎn)管理是證券投資基金正在積極研究的課題。2007年4月監(jiān)管部門向基金管理公司和基金托管銀行下發(fā)的“關于證券投資基金投資股指期貨有關問題的通知”中指出：基金投資股指期貨應以套期保值為目的，嚴禁投機，非股票型基金不得投資股指期貨，并對證券投資基金所持有的合約價值與基金凈值的比例進行了規(guī)定。所以，利用套期保值來對沖風險，以及利用股票現(xiàn)貨市場與股指期貨的價格差異進行套利將是證券投資基金參與股指期貨的主要方式。 本文在第二章首先介紹了證券投資基金和股指期貨的基本知識，然后結合我國證券市場和證券投資基金的發(fā)展狀況分析了我國證券投資基金運用股指期貨的必要性，并通過分析典型國家和地區(qū)股指期貨發(fā)展狀況尋求對我國證券投資基金運用股指期貨的啟示。第三章主要分析股指期貨在證券投資基金資產(chǎn)管理中的作用，其中又包括在現(xiàn)代西方投資組合理論的基礎上分析股指期貨在證券投資基金投資組合管理中的作用、股指期貨在證券投資基金資產(chǎn)配置管理及資產(chǎn)流動性管理中的作用。第四章及第五章在股指期貨的套期保值、套利基本原理的基礎上分析證券投資基金的套期保值和套利操作。
【學位授予單位】：四川大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2007
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻】

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本文編號：2775026