【摘要】： 本文旨在建立一個能夠較好吻合市場數(shù)據(jù)且易操作的模犁,來給含違約風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品定價(jià).這里我們需要給兩個量進(jìn)行建模:無風(fēng)險(xiǎn)(瞬時(shí))利率和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià).前者我們采用Torben G Andersen[1]建立三因素模型,它包含隨機(jī)波動率(stochastic volatility),均值漂移(mean drift),和一個跳躍項(xiàng):后者我們采用Bernd Schmid[15]建立的兩因素模型,他在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的漂移項(xiàng)中加入了一個表示公司信用狀況的變量,從而使得該模型具有較好的經(jīng)濟(jì)含義.我們的模型可以歸為仿射模型(affine model),利用Darrell Duffle[8]的方法,我們可以給含違約風(fēng)險(xiǎn)的零息債券(defaultable zero-coupon bond)及兩種信用期權(quán)(credit option)定價(jià).
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F830.9

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 魏啟恩,蒲義書;擬Riccati方程的可積性[J];安康師專學(xué)報(bào);2005年01期

2 湯光宋 ,彭紅英;復(fù)常(變)系數(shù)三階線性齊次微分方程的通解公式[J];安順師專學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1998年02期

3 李自強(qiáng);周德文;;微分算子法在求常系數(shù)非齊次線性微分方程特解中的應(yīng)用[J];安陽師范學(xué)院學(xué)報(bào);2012年02期

4 郭迎娜;趙軍;;關(guān)于一個積分方程解的存在唯一性證明[J];安陽工學(xué)院學(xué)報(bào);2006年01期

5 楊繼明;常系數(shù)線性微分方程組的一種解法[J];寶雞文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2001年01期

6 楊繼明,蔡炯輝;常系數(shù)非齊次線性微分方程組初值問題的求解公式[J];寶雞文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2002年01期

7 閻恩讓;關(guān)于Riccati微分方程一個新的可積條件的注記[J];寶雞文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年03期

8 李剛升;張艷敏;;皮卡逐次逼近法的應(yīng)用[J];才智;2009年33期

9 胡俊娟;二階常系數(shù)非齊次微分方程求特解新方法的探討[J];長春師范學(xué)院學(xué)報(bào);2005年07期

10 溫啟軍;張麗靜;;關(guān)于積分因子的討論[J];長春大學(xué)學(xué)報(bào);2006年10期

相關(guān)會議論文 前1條

1 張渭曾;劉耀榮;;用《微分積分法》解黎卡提方程(附《微積分積分法》的簡介)[A];數(shù)學(xué)·物理·力學(xué)·高新技術(shù)研究進(jìn)展——2000（8）卷——中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究會第8屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2000年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 林羽;C_0半群的范數(shù)函數(shù)與臨界點(diǎn)[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

2 肖萍;復(fù)平面多項(xiàng)式共振微分系統(tǒng)的奇點(diǎn)量與可積性條件[D];中南大學(xué);2005年

3 曹筠;宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測系統(tǒng)集成建模方法與定性仿真研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2006年

4 羅華;時(shí)標(biāo)上非線性動態(tài)方程邊值問題研究[D];西北師范大學(xué);2007年

5 申建偉;非線性波方程行波解分岔及其動力學(xué)行為的研究[D];西北工業(yè)大學(xué);2006年

6 劉杰;隨機(jī)樹中一些變量的極限定理[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年

7 沈建和;非線性振動系統(tǒng)的分岔、混沌及相關(guān)控制[D];中山大學(xué);2008年

8 常錦才;多元樣條的力學(xué)意義與自適應(yīng)數(shù)據(jù)分析的某些研究[D];大連理工大學(xué);2008年

9 梁勇;廣義Camassa-Holm方程和修正Fornberg-Whitham方程的行波解及分支[D];華南理工大學(xué);2012年

10 楊云;中心仿射曲面和余二維中心仿射浸入[D];東北大學(xué);2010年

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1 滿麗麗;基于分?jǐn)?shù)階比例積分控制器的伺服系統(tǒng)校正方法研究及仿真[D];長春理工大學(xué);2010年

2 孟曉玲;幾類系統(tǒng)的幾乎全局穩(wěn)定性[D];鄭州大學(xué);2010年

3 李曄;基于比率的時(shí)滯擴(kuò)散捕食被捕食系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析[D];哈爾濱理工大學(xué);2010年

4 秦軍;Runge-Kutta法在求解微分方程模型中的應(yīng)用[D];安徽大學(xué);2010年

5 諸偉;一類Beddington-Leslie模型的研究及計(jì)算機(jī)模擬[D];湖北工業(yè)大學(xué);2011年

6 韓斯成;非線性系統(tǒng)中的分岔問題和中心流形定理[D];吉林大學(xué);2011年

7 江成瑜;Belousov-Zhabotinskii反應(yīng)模型的復(fù)雜動態(tài)[D];北京化工大學(xué);2011年

8 白羽;一類半線性微分方程解的存在性和唯一性[D];南京理工大學(xué);2002年

9 韓獻(xiàn)軍;一類非線性高階波動方程的初邊值問題和Cauchy問題[D];鄭州大學(xué);2002年

10 李偉;一類偽拋物型方程邊值問題及其在熱流密碼體制中的應(yīng)用[D];中國人民解放軍信息工程大學(xué);2002年

本文編號：2765227