【摘要】： 我國的證券投資基金正以良好的勢頭迅速發(fā)展,并已經(jīng)成為證券市場上一支重要的機構(gòu)投資者,證券投資基金的良好發(fā)展對我國證券市場的健康發(fā)展起著舉足輕重的作用。目前擺在我國基金管理公司面前最為重要的任務(wù)就是加強對證券投資基金運營過程中的風(fēng)險管理,特別是需要建立起一套自己的風(fēng)險管理系統(tǒng)。本文通過對證券投資基金風(fēng)險度量方法以及影響基金風(fēng)險的因素進行研究,希望能為我國基金業(yè)構(gòu)建自己的風(fēng)險管理系統(tǒng)提供建議與參考。 本文采取定性分析與定量分析相結(jié)合的辦法,對證券投資基金風(fēng)險管理進行研究,但主要以定量分析為主,以使研究結(jié)論更準確、更有說服力。 首先,通過對基金的各種風(fēng)險度量方法的比較分析,得出VaR方法是目前度量我國基金風(fēng)險較好的辦法。然后,對計算VaR各種方法進行理論與實證的綜合分析,表明選取GARCH-GED-VaR計量模型計算我國基金風(fēng)險比較合理。最后,通過選取我國的23只開放式基金為樣本,對基金風(fēng)險及其影響因素進行實證研究,得出了基金風(fēng)險與各個影響因素之間的關(guān)系。 本文的創(chuàng)新性成果主要有:提出了適合我國基金風(fēng)險度量的VaR計量模型;為基金風(fēng)險管理的提供了許多建設(shè)性的建議;也為在我國其他領(lǐng)域的金融風(fēng)險管理提供了參考。
【學(xué)位授予單位】：內(nèi)蒙古大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F832.51

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本文編號：2759075