發(fā)布時(shí)間：2020-05-22 23:18

【摘要】： 本文我們研究敲定價(jià)格重置情形下的看漲期權(quán)定價(jià)函數(shù)的一些數(shù)學(xué)上的性質(zhì)和權(quán)證(Warrant)發(fā)行對(duì)相關(guān)聯(lián)的金融產(chǎn)品價(jià)格的影響。在數(shù)學(xué)上我們得到一些結(jié)論，并且得到的部分結(jié)果能夠?yàn)槲覀兊膶?shí)際操作提供指導(dǎo)。 第一部分利用偏微分方程的理論，我們得到重置看漲期權(quán)定價(jià)函數(shù)的一些性質(zhì)：其中包括定價(jià)函數(shù)的存在性和唯一性，以及重置看漲期權(quán)的最佳實(shí)施邊界的性質(zhì)：邊界的光滑性，單調(diào)性，有界性等。 在第二部分中，我們研究了國(guó)內(nèi)權(quán)證的發(fā)行對(duì)與之相關(guān)聯(lián)的金融產(chǎn)品價(jià)格的影響，尤其是對(duì)股票價(jià)格，股指期貨價(jià)格，，以及股指期貨期權(quán)價(jià)格的影響，根據(jù)得到的結(jié)論：權(quán)證的發(fā)行會(huì)稀釋其相應(yīng)股票的價(jià)格，這說(shuō)明與該股票相關(guān)的其它金融產(chǎn)品定價(jià)需要改進(jìn)；如期權(quán)定價(jià)模型不能沿用經(jīng)典的B-S模型。此外我們還利用復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式給出了股指期貨期權(quán)的定價(jià)公式。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91;F224

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 李曉麗;薛紅;;一族非李普希茲系數(shù)的隨機(jī)微分方程[J];價(jià)值工程;2009年11期

2 黃雙雙;賀戰(zhàn)兵;;基于跳擴(kuò)散過(guò)程的歐式交換期權(quán)定價(jià)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年01期

3 夏勇軍;隨機(jī)分析理論在股票價(jià)格行為分析中的應(yīng)用[J];貴州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2000年01期

4 路克微;王子亭;;典型效用指標(biāo)下投資組合及消費(fèi)選擇的最優(yōu)控制[J];西安文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年01期

5 陳珊;吳奕東;;關(guān)于歐式交換期權(quán)定價(jià)的研究[J];懷化學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué));2007年02期

6 丁傳明,鄒捷中;最優(yōu)投資組合模型研究[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2002年02期

7 梅雨;廖畢文;李素麗;;基于時(shí)變參數(shù)且具有隨機(jī)壽命的歐式回望期權(quán)的定價(jià)[J];江漢大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年04期

8 趙培峰;費(fèi)為銀;王芳;;有界在險(xiǎn)資本約束下帶有紅利的最優(yōu)投資組合模型研究[J];安徽工程科技學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年01期

9 張小成;;IPO定價(jià)機(jī)制的隨機(jī)微分分析[J];價(jià)值工程;2010年31期

10 胡攀;;分?jǐn)?shù)型幾何平均亞式期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)[J];重慶工商大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年05期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 吳曉群;趙雪漪;呂金虎;;節(jié)點(diǎn)動(dòng)力學(xué)含隨機(jī)噪聲的復(fù)雜動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)識(shí)別[A];中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)控制理論專(zhuān)業(yè)委員會(huì)A卷[C];2011年

2 龍紅衛(wèi);;平面上隨機(jī)微分方程的ε-最優(yōu)控制[A];企業(yè)發(fā)展與系統(tǒng)工程——中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第七屆年會(huì)論文集[C];1992年

3 司徒榮;;Hilbert空間中隨機(jī)微分方程的強(qiáng)解與按軌道最優(yōu)控制[A];1996年中國(guó)控制會(huì)議論文集[C];1996年

4 孫良;潘德惠;;金融衍生證券的定價(jià)模型[A];1998中國(guó)控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];1998年

5 蔡建生;劉桂真;;組合優(yōu)化理論在衛(wèi)生投資決策中的應(yīng)用[A];中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)第七屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集（中卷）[C];2004年

6 李素麗;何穗;;具有時(shí)變參數(shù)的歐式回望期權(quán)的定價(jià)[A];第八屆中國(guó)青年運(yùn)籌信息管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2006年

7 田琪;陳興沖;朱東生;;非線(xiàn)性系統(tǒng)地震反應(yīng)估計(jì)問(wèn)題[A];第十一屆全國(guó)結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集第Ⅱ卷[C];2002年

8 王要策;胡良劍;;馬爾科夫切換型隨機(jī)微分方程Milstein方法的p階矩指數(shù)穩(wěn)定性[A];第四屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2010年

9 馮勛立;何林生;;壓縮真空態(tài)光場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的雙光子激光[A];第八屆全國(guó)量子光學(xué)學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)論文摘要選[C];1998年

10 李明;李秀宏;麥振洪;;LB膜的界面標(biāo)度率及生長(zhǎng)動(dòng)力學(xué)[A];第八屆全國(guó)X射線(xiàn)衍射學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2003年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前3條

1 本報(bào)記者 魏海政;數(shù)學(xué)家彭實(shí)戈：享受攀登的感覺(jué)[N];中國(guó)教育報(bào);2011年

2 本報(bào)記者 姜范　彭實(shí)戈;發(fā)現(xiàn)數(shù)學(xué)里的美麗[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2009年

3 戴偉高;實(shí)盤(pán)大賽成“隱形”操盤(pán)手亮劍舞臺(tái)[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 付苗苗;隨機(jī)微分方程中的幾乎自守問(wèn)題[D];吉林大學(xué);2011年

2 張雨馨;隨機(jī)微分方程若干數(shù)值方法的穩(wěn)定性分析[D];吉林大學(xué);2012年

3 吳小太;幾類(lèi)隨機(jī)微分方程解的存在與穩(wěn)定性的研究與應(yīng)用[D];東華大學(xué);2012年

4 胡琳;幾類(lèi)帶泊松跳隨機(jī)微分方程數(shù)值方法的收斂性與穩(wěn)定性[D];中南大學(xué);2012年

5 屈小妹;幾類(lèi)隨機(jī)微分方程數(shù)值方法的穩(wěn)定性分析[D];華中科技大學(xué);2011年

6 聶天洋;狀態(tài)受限的隨機(jī)微分方程：倒向隨機(jī)微分方程、隨機(jī)變分不等式、分形隨機(jī)可生存性[D];山東大學(xué);2012年

7 王言;Lévy噪聲驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程中的若干問(wèn)題[D];吉林大學(xué);2013年

8 王小捷;隨機(jī)微分方程數(shù)值算法研究[D];中南大學(xué);2012年

9 陳紹寬;歐氏空間和函數(shù)空間中的倒向隨機(jī)方程[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

10 王兆娟;幾類(lèi)隨機(jī)微分方程的漸近行為[D];上海師范大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 徐永鋒;隨機(jī)中立型微分動(dòng)力系統(tǒng)的最優(yōu)控制[D];廣州大學(xué);2010年

2 胡盈;倒向隨機(jī)微分方程的數(shù)值方法及其金融應(yīng)用[D];東華大學(xué);2005年

3 田里;隨機(jī)微分方程數(shù)值解的分裂格式及其收斂性分析[D];山東大學(xué);2006年

4 傅味;隨機(jī)微分方程的幾類(lèi)數(shù)值方法及其應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2009年

5 薛亮;兩種波動(dòng)率模型的比較研究[D];南京信息工程大學(xué);2006年

6 梁潔瑜;一類(lèi)隨機(jī)微分方程的辛算法[D];暨南大學(xué);2006年

7 陳愛(ài)忠;基于隨機(jī)微分方程和結(jié)構(gòu)EM算法的系統(tǒng)發(fā)生樹(shù)的構(gòu)建[D];蘇州大學(xué);2009年

8 廖暢;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的局部動(dòng)力學(xué)模型[D];上海交通大學(xué);2010年

9 盧霏;地下水運(yùn)動(dòng)隨機(jī)模型及其Monte-Carlo方法應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2006年

10 王虹;隨機(jī)微分方程數(shù)值解法在水庫(kù)調(diào)洪演算中的應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2009年

本文編號(hào)：2676768