本文關(guān)鍵詞：利率市場化與商業(yè)銀行利率定價管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,各界對于加快推進(jìn)利率市場化的呼聲日益高漲,它是一個正在發(fā)生的過程,并有加速推進(jìn)的態(tài)勢。利率市場化有助于解決資金錯配現(xiàn)象,為商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新的機(jī)遇,但同時也會對商業(yè)銀行傳統(tǒng)的經(jīng)營模式、利率風(fēng)險管理能力和資金價格管理能力帶來巨大的挑戰(zhàn)。如果利率市場化全速推進(jìn),商業(yè)銀行需要突破以來傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的發(fā)展模式,調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)。與此同時,利率市場化帶來利率風(fēng)險的增加,這對商業(yè)銀行的利率定價管理能力帶來了考驗。西方商業(yè)銀行采用了內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的方法作為利率定價管理的核心,以此來最大限度避免利率波動對銀行的凈利息收入和資本凈值的影響。而通過完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價方法,可以使商業(yè)銀行在利率市場化的條件下合理確定存貸款利率,有效防范利率風(fēng)險。 利率市場化對于商業(yè)銀行而言是把雙刃劍,它會打破金融機(jī)構(gòu)的壟斷利潤,降低存貸款息差收入,加劇存貸款業(yè)務(wù)的市場競爭激烈程度,在短時期內(nèi)對于資金管理能力較弱的中小銀行打擊較大。與此同時,利率市場化也將逼迫商業(yè)銀行進(jìn)行改革,完善自身資金管理體制,制定合理的產(chǎn)品定價機(jī)制,提高利率定價水平,提升自身競爭實力。其中,內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價能力和存貸款利率定價能力較為關(guān)鍵,將決定商業(yè)銀行在利率市場化后發(fā)展前景。 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價是商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的一項重要工具。它不僅為銀行存貸款定價提供依據(jù),還改變了商業(yè)銀行利率風(fēng)險的管理方式。引入了內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價后,相當(dāng)于在銀行內(nèi)部建立了一個虛擬資金交易市場。由于內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格可以充分考慮期限成本等利率風(fēng)險因素,因此,可通過內(nèi)部資金交易將利率風(fēng)險從業(yè)務(wù)部門分離至資產(chǎn)負(fù)債管理部門,實現(xiàn)了由資產(chǎn)負(fù)債管理部門統(tǒng)一管理全行的利率風(fēng)險,而存貸款部門不需要考慮市場利率的變動和銀行整體的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。 我國商業(yè)銀行貸款由于受到央行區(qū)間控制,自主定價能力較弱,這決定了我國商業(yè)銀行不能照搬西方成熟方法應(yīng)根據(jù)我國金融市場發(fā)展?fàn)顩r及自身定價能力的設(shè)計合理的貸款定價方法與貸款定價模型。我國商業(yè)銀行的目標(biāo)決定了銀行必須統(tǒng)籌考慮其資金成本控制,風(fēng)險控制,客戶維護(hù)以及自身資產(chǎn)負(fù)債水平四大要求對貸款進(jìn)行定價,并以定價為核心確定貸款戰(zhàn)略。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 利率定價管理 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價 存貸款利率定價
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33;F832.5
【目錄】：

• 摘要9-11
• Abstract11-13
• 第一章 引言13-17
• 1.1 研究的背景和研究意義13-14
• 1.1.1 研究的背景13
• 1.1.2 研究的目的和意義13-14
• 1.2 研究對象、方法和創(chuàng)新14-16
• 1.2.1 研究對象14
• 1.2.2 研究方法14-15
• 1.2.3 研究創(chuàng)新點15-16
• 1.3 本文的結(jié)構(gòu)框架16-17
• 第二章 利率市場化簡介及發(fā)展歷程17-23
• 2.1 利率市場化理論基礎(chǔ)17-18
• 2.1.1 金融抑制理論17
• 2.1.2 金融深化理論17-18
• 2.1.3 反對利率市場化的理論18
• 2.2 利率市場化在國外的發(fā)展歷程18-21
• 2.2.1 美國利率市場化進(jìn)程18-20
• 2.2.2 日本利率市場化進(jìn)程20
• 2.2.3 發(fā)展中國家(阿根廷)利率市場化進(jìn)程20-21
• 2.3 利率市場化在我國的發(fā)展歷程21-23
• 第三章 利率市場化對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響23-35
• 3.1 利率市場化對商業(yè)銀行經(jīng)營的有利影響23-24
• 3.1.1 貸款利率放開的影響23-24
• 3.1.2 存款利率放開的影響24
• 3.2 利率市場化對商業(yè)銀行經(jīng)營的不利影響24-27
• 3.3 我國目前利率市場化進(jìn)程對商業(yè)銀行的影響27-29
• 3.4 利率和利差波動對商業(yè)銀行的影響29-35
• 3.4.1 利率市場化造成的存款利率波動29-31
• 3.4.2 世界主要國家利率市場化造成的利差波動31-35
• 第四章 商業(yè)銀行利率定價管理35-50
• 4.1 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價35
• 4.2 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的實操35-36
• 4.3 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價與利率風(fēng)險管理36-37
• 4.3.1 改變了利率風(fēng)險管理方式36
• 4.3.2 成為控制利率風(fēng)險的重要工具36-37
• 4.4 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的核心技術(shù)37-38
• 4.5 我國商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系現(xiàn)狀及發(fā)展38-42
• 4.5.1 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系現(xiàn)狀38-39
• 4.5.2 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系未來發(fā)展思路39-42
• 4.6 商業(yè)銀行存貸款利率定價管理42-50
• 4.6.1 存款產(chǎn)品的定價42-46
• 4.6.2 貸款產(chǎn)品的定價46-50
• 第五章 目前我國商業(yè)銀行的舉措50-63
• 5.1 拓展中小及小微企業(yè)客戶,提高資產(chǎn)業(yè)務(wù)收益率50-52
• 5.2 發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù),獲得穩(wěn)定資金來源渠道52-54
• 5.3 加大科技及產(chǎn)品創(chuàng)新投入,做大零售銀行業(yè)務(wù)54
• 5.4 加強(qiáng)與同業(yè)合作,積極推進(jìn)綜合化經(jīng)營戰(zhàn)略54-56
• 5.5 提高中間業(yè)務(wù)收入比重,減少對存款的過度倚重56-59
• 5.6 提高利率風(fēng)險管理水平59-63
• 參考文獻(xiàn)63-65
• 致謝65-66
• 發(fā)表學(xué)術(shù)論文目錄66-67
• 學(xué)位論文評閱及答辯情況表67

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 陳杰;中國金融深化進(jìn)程中的效率分析[J];重慶工商大學(xué)學(xué)報.西部論壇;2005年01期

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3 吳黨恩;典型國家利率市場化的啟示[J];廣西金融研究;2004年01期

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5 曾憲久;凱恩斯的貨幣政策傳導(dǎo)理論考察——兼論我國貨幣政策傳導(dǎo)的利率效應(yīng)[J];經(jīng)濟(jì)體制改革;2001年03期

6 沈坤榮,汪建;實際利率水平與中國經(jīng)濟(jì)增長[J];金融研究;2000年08期

  本文關(guān)鍵詞：利率市場化與商業(yè)銀行利率定價管理，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：266450