【摘要】： 隨著期權定價理論基礎的奠定,金融衍生工具得到飛速發(fā)展,各種新型期權孕育而生,重置期權便是其中之一.重置期權是這樣一張合約,當原生資產的價格達到某一預先給定的水平時,按合約的規(guī)定將重新設定敲定價格,以使持有人有更多的獲益機會. 為了適應不同風險偏好投資者的需求,本文討論了具有冪型支付的重置期權的定價,共分四章: 第一章,期權定價理論及其發(fā)展和重置期權的背景及前人的研究工作. 第二章,本文研究所需的一些相關概念和定理. 第三章,討論了債券價格B(t)為時間t的確定性函數的情況時具有冪型支付的重置期權的定價,及股價服從Ornstein-Uhlenbeck過程時具有冪型支付的重置期權的定價. 第四章,討論了債券價格B(t)為隨機情形時具有冪型支付的重置期權的定價.
【學位授予單位】：新疆大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2009
【分類號】：F224;F830.9

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本文編號：2624428