【摘要】： 隨著期權(quán)定價(jià)理論基礎(chǔ)的奠定,金融衍生工具得到飛速發(fā)展,各種新型期權(quán)孕育而生,重置期權(quán)便是其中之一.重置期權(quán)是這樣一張合約,當(dāng)原生資產(chǎn)的價(jià)格達(dá)到某一預(yù)先給定的水平時(shí),按合約的規(guī)定將重新設(shè)定敲定價(jià)格,以使持有人有更多的獲益機(jī)會(huì). 為了適應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的需求,本文討論了具有冪型支付的重置期權(quán)的定價(jià),共分四章: 第一章,期權(quán)定價(jià)理論及其發(fā)展和重置期權(quán)的背景及前人的研究工作. 第二章,本文研究所需的一些相關(guān)概念和定理. 第三章,討論了債券價(jià)格B(t)為時(shí)間t的確定性函數(shù)的情況時(shí)具有冪型支付的重置期權(quán)的定價(jià),及股價(jià)服從Ornstein-Uhlenbeck過(guò)程時(shí)具有冪型支付的重置期權(quán)的定價(jià). 第四章,討論了債券價(jià)格B(t)為隨機(jī)情形時(shí)具有冪型支付的重置期權(quán)的定價(jià).
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號(hào)】：F224;F830.9

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本文編號(hào)：2624428