【摘要】：本文探討和研究了分形及多重分形的有關(guān)理論及其在中國股票市場(chǎng)的價(jià)格序列辨識(shí)與預(yù)測(cè)方面的應(yīng)用,并取得如下主要研究成果： 1、研究分形與多重分形的一些基本理論。介紹了分形的理論基礎(chǔ),簡述了分形的基本概念及特征,介紹了分形時(shí)間序列的幾個(gè)特征量,最后詳細(xì)闡述了多重分形的理論概念,給出了時(shí)間序列的多重分形過程。定義了時(shí)間序列的局部Holder指數(shù)、多重分形譜。并提出了計(jì)算中國股票市場(chǎng)價(jià)格時(shí)間序列的多重分形譜的方法。 2、研究消除中國股票價(jià)格時(shí)間序列的噪聲干擾的方法。介紹了小波理論的一些基本概念并利用小波理論的多分辨分析方法對(duì)中國股票市場(chǎng)的上證指數(shù)、深圳成指、恒生指數(shù)的日收盤價(jià)格指數(shù)進(jìn)行了消噪處理。并將小波理論與分形理論結(jié)合,提出了辨識(shí)中國股票市場(chǎng)的多重分形特征的方法。 3、給出了計(jì)算價(jià)格時(shí)間序列的多重分形譜的方法——小波變換模極大值(WTMM)方法。并用此方法對(duì)Devi曲線進(jìn)行了多重分形譜的計(jì)算,得到的計(jì)算值與理論值吻合的很好,且不受參數(shù)設(shè)置的影響。對(duì)去除噪聲干擾的上證指數(shù)、深成指數(shù)、恒生指數(shù)日收盤價(jià)格時(shí)間序列的多重分形特征進(jìn)行了辨識(shí)實(shí)證研究。研究結(jié)果表明中國股票市場(chǎng)在去除噪聲干擾后存在更加明顯的多重分形特征。 4、對(duì)存在多重分形特征的中國股票市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè),如果用傳統(tǒng)方法進(jìn)行建模預(yù)測(cè)顯然達(dá)不到好的效果。本文嘗試應(yīng)用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來建模預(yù)測(cè),實(shí)證結(jié)果表明預(yù)測(cè)的效果還是很理想的尤其上證指數(shù)的預(yù)測(cè)達(dá)到了一個(gè)很好的效果,不僅預(yù)測(cè)的大盤走勢(shì)和實(shí)際走勢(shì)驚人一致,而且預(yù)測(cè)的價(jià)格指數(shù)也和實(shí)際值誤差不大。深圳成指和恒生指數(shù)的預(yù)測(cè)還是存在一定的誤差,但是預(yù)測(cè)的走勢(shì)基本和實(shí)際一致,所以對(duì)我們判斷股票市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)還是有一定的指導(dǎo)作用的。 最后簡單總結(jié)全文的研究工作和取得的主要結(jié)論,指出需要進(jìn)一步完善和深入研究的一些問題。
【學(xué)位授予單位】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2514102