隨著國內(nèi)股指期貨市場的推出,程序化交易逐漸進入國內(nèi)廣大投資者的視線。程序化交易的優(yōu)勢令人贊嘆,圍繞其風(fēng)險的爭議也使人畏懼。首先介紹了程序化交易的國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展歷程,然后回顧了國際上幾十年來對程序化交易風(fēng)險的爭論,接著著重分析了我國發(fā)展程序化交易面臨的風(fēng)險并給出了相應(yīng)的應(yīng)對措施。 

 

電子科技大學(xué)學(xué)報(社科版). 2011,13(03)

 

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文章目錄

 

引言

一、程序化交易概述、國際發(fā)展和國內(nèi)現(xiàn)狀

    (一) 程序化交易的定義

    (二) 程序化交易的國際發(fā)展

    (三) 程序化交易的國內(nèi)現(xiàn)狀

二、程序化交易的主要策略應(yīng)用

    (一) 久期平均

    (二) 組合保險

    (三) 指數(shù)套利

    (四) 數(shù)量化交易

三、程序化交易的優(yōu)勢

四、國外關(guān)于程序化交易市場風(fēng)險的爭論

五、我國發(fā)展程序化交易面臨的風(fēng)險分析及改善措施

六、總結(jié)

 

期刊論文

 

[1]證券市場間信息傳遞效應(yīng)實證研究——兼論金融危機的影響[J]. 陳君蘭,謝赤,曾志堅.  管理科學(xué)學(xué)報. 2010(11)

[2]流動性風(fēng)險、投資者流動性需求與資產(chǎn)定價[J]. 鄒小芃,黃峰,楊朝軍.  管理科學(xué)學(xué)報. 2009(06)

 

碩士論文

 

[1]中國證券市場程序化交易研究[D]. 彭蕾.西南財經(jīng)大學(xué) 2005