【摘要】：建立具有信用等級(jí)遷移和違約風(fēng)險(xiǎn)的零息票債券的定價(jià)模型.在約化方法下,模型轉(zhuǎn)換為偏微分方程組終值問題.在進(jìn)一步假設(shè)參數(shù)為常數(shù)下,得出每個(gè)等級(jí)債券價(jià)格的解析解和大小關(guān)系.作圖展示了其數(shù)值解,并分析了參數(shù)對(duì)債券價(jià)格的影響.
[Abstract]:The pricing model of zero coupon bond with credit grade migration and default risk is established. In the reduction method, the model is transformed into the final value problem of partial differential equations. Under the further assumption that the parameters are constant, the analytical solution and the size relation of each grade bond price are obtained. The numerical solution is shown and the influence of the parameters on the bond price is analyzed.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11271287)
【分類號(hào)】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2241633