【摘要】：用方差和熵共同度量投資風(fēng)險,并且考慮交易費用的影響,提出一種基于交易費用的均值-方差-熵的投資組合模型,并進一步討論了熵在投資組合模型中所起的作用.通過對相關(guān)案例的求解與分析,驗證了該模型的可行性及有效性.
[Abstract]:Using variance and entropy to measure investment risk and considering the influence of transaction cost, a portfolio model based on mean-variance entropy is proposed, and the role of entropy in portfolio model is discussed. The feasibility and validity of the model are verified by solving and analyzing the relevant cases.
【作者單位】： 中國石油大學(xué)(北京)理學(xué)院;
【分類號】：F830.91;F224

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本文編號：2190724