【摘要】：上證基金指數(shù)反映了基金市場(chǎng)的整體變動(dòng)情況,研究其波動(dòng)結(jié)構(gòu)特征對(duì)基金市場(chǎng)參與者具有重要作用。研究結(jié)果表明:(1)上證基金指數(shù)序列可由經(jīng)濟(jì)基本面決定的趨勢(shì)項(xiàng)、重大事件帶來(lái)的低頻分量和短期不均衡導(dǎo)致的高頻分量構(gòu)成,而且趨勢(shì)項(xiàng)主導(dǎo)上證基金指數(shù)的長(zhǎng)期走勢(shì),低頻分量在中期對(duì)該指數(shù)有較大影響,而高頻分量的影響可忽略不計(jì);(2)與直接SVM預(yù)測(cè)法相比,EEMD-SVM組合預(yù)測(cè)法有更高的預(yù)測(cè)精度,說(shuō)明EEMD分解得到的各結(jié)構(gòu)分量有效地刻畫了上證基金指數(shù)的內(nèi)在運(yùn)行特征。
[Abstract]:Shanghai Fund Index reflects the overall changes of the fund market, and the study of its volatility structure plays an important role in the fund market participants. The results show that: (1) the sequence of Shanghai Fund Index can be determined by the economic fundamentals, the low frequency component caused by the major events and the high frequency component caused by the short-term imbalance, and the trend item dominates the long-term trend of the Shanghai Fund Index. The low frequency component has a great influence on the index in the medium term, but the influence of the high frequency component is negligible. (2) compared with the direct SVM prediction method, the combined forecasting method has higher prediction accuracy. It is shown that the structural components obtained by EEMD decomposition can effectively characterize the intrinsic operating characteristics of the Shanghai Stock Exchange Fund Index.
【作者單位】： 華僑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所博士后流動(dòng)站;暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(11CJY104) 福建省高等學(xué)校新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(2012FJ-NCET-SK02) 福建省高等學(xué)校杰出青年科研人才培育計(jì)劃(11FJPY04)
【分類號(hào)】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2173126