本文選題：均值 + 方差��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2014年21期

【摘要】：由于方差作為風(fēng)險(xiǎn)度量的不合理性,文章提出了用關(guān)于某一常數(shù)的二階矩度量風(fēng)險(xiǎn)的思想,并在此基礎(chǔ)上利用均值-二階矩分析方法建立起了基于該方法的投資組合理論。因?yàn)橥顿Y者投資成本、預(yù)期收益等的不同,投資者對同一投資的風(fēng)險(xiǎn)評估會(huì)不相同,所以構(gòu)建的投資有效集也不相同,即投資者的最優(yōu)投資組合不僅在投資比率上不同而且在投資構(gòu)成上也有所不同。這些結(jié)果從理論上解釋了人們在投資決策中的行為。
[Abstract]:Because of the irrationality of variance as a measure of risk, this paper presents the idea of measuring the risk with the second moment of a constant, and on this basis, a portfolio theory based on this method is established by means of the mean-second moment analysis method. Because the investor's investment cost and expected income are different, the investor's risk assessment of the same investment will be different, so the investment efficiency set will not be the same. That is, the optimal portfolio of investors is different not only in investment ratio but also in investment composition. These results theoretically explain the behavior of people in investment decisions.
【作者單位】： 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;常州工學(xué)院理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71201024)
【分類號(hào)】：O212.1;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1950942