本文選題：均值 + 方差��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2014年21期

【摘要】：由于方差作為風險度量的不合理性,文章提出了用關于某一常數(shù)的二階矩度量風險的思想,并在此基礎上利用均值-二階矩分析方法建立起了基于該方法的投資組合理論。因為投資者投資成本、預期收益等的不同,投資者對同一投資的風險評估會不相同,所以構建的投資有效集也不相同,即投資者的最優(yōu)投資組合不僅在投資比率上不同而且在投資構成上也有所不同。這些結果從理論上解釋了人們在投資決策中的行為。
[Abstract]:Because of the irrationality of variance as a measure of risk, this paper presents the idea of measuring the risk with the second moment of a constant, and on this basis, a portfolio theory based on this method is established by means of the mean-second moment analysis method. Because the investor's investment cost and expected income are different, the investor's risk assessment of the same investment will be different, so the investment efficiency set will not be the same. That is, the optimal portfolio of investors is different not only in investment ratio but also in investment composition. These results theoretically explain the behavior of people in investment decisions.
【作者單位】： 新疆財經(jīng)大學金融學院;常州工學院理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71201024)
【分類號】：O212.1;F830.91

【參考文獻】

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本文編號：1950942