本文給出一套完整衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的基于改進(jìn)轉(zhuǎn)移概率矩陣的計(jì)算信用VaR的MonteCarlo模擬法。首先,我們?cè)诓旌夏Ｐ偷慕y(tǒng)一框架下給出了幾種信用風(fēng)險(xiǎn)模型理論框架的全新表述方式,給出了n次違約概率的計(jì)算公式和在Gaussian Copula模型下信用VaR的近似公式。然后,我們提出改進(jìn)信用轉(zhuǎn)移矩陣的思想,在該思想的基礎(chǔ)上結(jié)合信用矩陣法和Credit Metrics模型的方法建立計(jì)算信用VaR的MonteCarlo模擬法。最后,使用該方法對(duì)我國(guó)城投類債券進(jìn)行實(shí)證研究,有效地說(shuō)明了其信用風(fēng)險(xiǎn)。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：O211.67;F224;F832.51

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 秦江波;中國(guó)商業(yè)銀行信貸過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2010年

2 張目;高技術(shù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素及評(píng)價(jià)方法研究[D];電子科技大學(xué);2010年

3 姜美華;商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 童永強(qiáng);基于資產(chǎn)負(fù)債表方法的行業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)研究[D];武漢大學(xué);2010年

5 王冬麗;基于可擴(kuò)展的支持向量機(jī)分類算法及在信用評(píng)級(jí)中的應(yīng)用[D];東華大學(xué);2011年

6 張北陽(yáng);上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)、公司治理和企業(yè)績(jī)效關(guān)聯(lián)研究[D];吉林大學(xué);2011年

7 邢勇;巴塞爾資本協(xié)議下的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[D];華中科技大學(xué);2011年

8 楊力;基于小樣本數(shù)據(jù)的礦井瓦斯突出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

9 孫繼偉;我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

10 劉迎春;我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

本文編號(hào)：1866415