本文選題：變系數(shù)Black-Scholes模型 + 波動率函數(shù)�。� 參考：《鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版)》2014年03期

【摘要】：主要研究變系數(shù)Black-Scholes模型有紅利支付下的歐式期權(quán)定價的估計(jì)問題.首先,構(gòu)造了波動率函數(shù)的估計(jì)量,并討論了所得估計(jì)的強(qiáng)收斂性、漸近正態(tài)性和收斂速度.然后,基于波動率函數(shù)的估計(jì),利用期權(quán)定價公式得到了變系數(shù)Black-Scholes模型有紅利支付下的歐式期權(quán)價格的估計(jì).最后,證明了所得估計(jì)量是期權(quán)價格的強(qiáng)相合估計(jì).
[Abstract]:This paper deals with the estimation of European option pricing under dividend payment in variable coefficient Black-Scholes model. Firstly, the estimators of volatility function are constructed, and the strong convergence, asymptotic normality and convergence rate of the obtained estimates are discussed. Then, based on the estimation of volatility function, we obtain the estimate of European option price under dividend payment in Black-Scholes model with variable coefficients by using option pricing formula. Finally, it is proved that the obtained estimator is a strongly consistent estimate of the option price.
【作者單位】： 河南師范大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目,編號71203056 河南師范大學(xué)青年骨干教師培養(yǎng)項(xiàng)目,編號051
【分類號】：F224;F830.9

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本文編號：1825625