本文選題：滬深300指數(shù)期貨市場 + 流動性�。� 參考：《復(fù)旦大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：繼2006年9月8日中國金融期貨交易所掛牌成立,到2010年4月16日,中國金融期貨——滬深300股票指數(shù)期貨在中國金融期貨交易所上市交易,我國金融市場的發(fā)展開始進入一個新的里程碑。股票指數(shù)期貨市場作為金融市場的一個重要有機組成部分,流動性是決定其市場行為和市場效率的重要因素。具體來說,流動性一方面是決定股票指數(shù)期貨合約生存性的重要因素,另一方面也是股票指數(shù)期貨市場基本功能得以實現(xiàn)的保證。研究股票指數(shù)期貨市場的流動性,有助于同時監(jiān)控與防范期貨市場本身以及現(xiàn)貨市場的風險,也有助于促進期貨市場與現(xiàn)貨市場的發(fā)展和相互之間的流通。所以,研究我國滬深300指數(shù)期貨市場的流動性對我國金融市場的發(fā)展有重大意義。 本文主要從三個部分對我國滬深300指數(shù)期貨市場的流動性進行了研究。第一部分為我國滬深300指數(shù)期貨市場的現(xiàn)狀研究。該部分系統(tǒng)地介紹我國滬深300指數(shù)期貨市場和上市合約的基本概況。第二部分為我國滬深300指數(shù)期貨市場流動性研究。該部分總結(jié)并歸納了國內(nèi)外期貨市場流動性的研究及流動性相關(guān)指標的研究,并且逐一分析了優(yōu)勢與劣勢,并根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)的情況,選擇了6個合適的流動性度量指標。第三部分為我國滬深300指數(shù)期貨市場流動性實證研究。該部分在第二部分的基礎(chǔ)上,逐一對各指標進行了分析,比較各流動性度量指標的統(tǒng)計特征,并且結(jié)合我國滬深300指數(shù)期貨市場的特點,選擇出了最為合適的流動性度量指標。此外,該部分還根據(jù)已選擇的流動性度量指標,對我國滬深300指數(shù)期貨市場的流動性進行了分析：一是分析了市場流動性月度效應(yīng)、周內(nèi)效應(yīng)、到期日效應(yīng)等；二是通過計算股票指數(shù)現(xiàn)貨市場流動性指標,研究股票指數(shù)期貨市場流動性對現(xiàn)貨市場流動性的影響。
[Abstract]:The stock index futures market , as an important organic part of financial market , is an important factor to determine its market behavior and market efficiency . In particular , liquidity of stock index futures market is one of the important factors to determine its market behavior and market efficiency .

This paper studies the liquidity of China ' s Shanghai - Shenzhen 300 - index futures market mainly from three parts . The first part is the current research of China ' s Shanghai - Shenzhen 300 - index futures market .
The second is to study the effect of stock index futures market liquidity on the liquidity of stock market by calculating the stock index stock market liquidity index .

【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.5;F224

【參考文獻】

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本文編號：1824075