本文選題：期權(quán) + Levy過程��； 參考：《北京郵電大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：幾年來,隨著金融市場的蓬勃發(fā)展,期權(quán)定價理論成為數(shù)理金融的一個研究重點(diǎn)。由于期權(quán)具有良好的規(guī)避風(fēng)險,風(fēng)險投資和價值發(fā)現(xiàn)等功能,且表現(xiàn)出靈活性和多樣性的特點(diǎn),期權(quán)理論成為現(xiàn)代金融學(xué)的重要組成部分,對其定價理論的研究對于學(xué)術(shù)界,交易所和柜臺交易市場乃至整個金融業(yè)都具有非常重要的意義。 這個課題主要研究了跳躍過程驅(qū)動的金融市場上未定權(quán)益期權(quán)的定價,主要從兩個方面進(jìn)行嘗試： (一)在研究未定權(quán)益定價的過程中,為了適應(yīng)復(fù)雜的金融市場環(huán)境,研究者已將標(biāo)的資產(chǎn)價格過程從一般的幾何布朗運(yùn)動擴(kuò)充到跳躍擴(kuò)散模型中的泊松過程,再到更加復(fù)雜的跳躍過程-Levy過程,同時呢,研究者發(fā)現(xiàn)過去重大事件會對標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價格產(chǎn)生影響,也就是說帶一定的時間延遲效用,所以本課題結(jié)合Corcuera,J.M.和Nualart,D.等學(xué)者在Levy過程驅(qū)動模型下的研究成果,第一部分主要是研究了標(biāo)的資產(chǎn)價格在Levy過程驅(qū)動下帶時間延遲的金融模型中的未定權(quán)益的定價。 (二)對于一種新型的奇異期權(quán)——亞式期權(quán)來說,它的形式有很多,基于不同的形式,學(xué)者們研究的內(nèi)容也不同,本課題基于跳躍擴(kuò)散模型,第二部分主要研究了標(biāo)的資產(chǎn)價格服從跳躍擴(kuò)散模型時,連續(xù)幾何平均亞式期權(quán)的定價公式和平價公式。
[Abstract]:In recent years, with the rapid development of financial market, option pricing theory has become a research focus of mathematical finance. Option theory has become an important part of modern finance because of its good functions of avoiding risk, venture capital and value discovery, and showing the characteristics of flexibility and diversity. Exchanges and over-the-counter trading markets and even the financial industry as a whole have very important significance. This topic mainly studies the pricing of undetermined equity options in the financial market driven by the jump process, mainly from two aspects: (1) in order to adapt to the complex financial market environment, researchers have extended the underlying asset price process from the general geometric Brownian motion to the Poisson process in the jump diffusion model. At the same time, the researchers found that major events in the past have an impact on the current price of the underlying asset, that is, with a certain time-delay utility, so this topic combines with Corcueraj J. M. And Nualartd D. The first part is to study the pricing of uncertain equity in the financial model with time delay of underlying asset price driven by Levy process. (2) for a new type of strange option--Asian option, there are many forms, based on different forms, scholars also study different content, this topic is based on jump diffusion model. In the second part, the pricing formula and parity formula of continuous geometric average Asian option are studied.
【學(xué)位授予單位】：北京郵電大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F830.9;O211.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 杜雪樵;沈明軒;;依賴時間參數(shù)下幾何平均亞式期權(quán)的定價[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年06期

2 何樹紅;周密;;跳躍擴(kuò)散型離散幾何平均亞式期權(quán)的定價[J];吉首大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2006年06期

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本文編號：1818099