發(fā)布時(shí)間：2018-04-14 01:04

  本文選題：股指期貨 + 滬深300指數(shù)��； 參考：《蘇州大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：股指期貨以滬深300指數(shù)為標(biāo)的，，滬深300指數(shù)代表了中國(guó)股市的整體走勢(shì)，是集中了有代表性的多種股票的研究，基本認(rèn)為其反映了中國(guó)股市的高低，個(gè)別公司股票價(jià)格的異常反應(yīng)對(duì)大盤(pán)指數(shù)的影響則是有限的。因此用技術(shù)手段研究股價(jià)波動(dòng)，選擇滬深300指數(shù)做研究對(duì)象更合適。相應(yīng)的，對(duì)于投資組合的操作和機(jī)構(gòu)或基金投資也有指導(dǎo)意義。特別地，對(duì)以滬深300指數(shù)為標(biāo)的股指期貨研究有指導(dǎo)作用。 我們用時(shí)間序列分析中的ARIMA模型來(lái)對(duì)滬深300指數(shù)建立模型，希望為企業(yè)和投資者在進(jìn)行相關(guān)決策時(shí)提供有益的參考。本文利用2010年5月7日至2013年2月22日的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，運(yùn)用ARIMA模型建立了滬深300指數(shù)的預(yù)測(cè)模型，并對(duì)模型的預(yù)測(cè)效果進(jìn)行了分析。 通過(guò)建立股指期貨套利區(qū)間，并用ETF基金對(duì)滬深300指數(shù)進(jìn)行復(fù)制，來(lái)實(shí)現(xiàn)期現(xiàn)套利，是市場(chǎng)中常見(jiàn)的套利方式。本文對(duì)期現(xiàn)套利進(jìn)行了實(shí)證分析，并分析了套利效果。
[Abstract]:Stock index futures are based on the CSI 300 index, which represents the overall trend of the Chinese stock market. It is a concentrated study of a variety of representative stocks, which basically reflects the level of the Chinese stock market.The abnormal reaction of the stock price of individual company is limited to the influence of the large market index.Therefore, it is more appropriate to study stock price volatility by technical means and choose Shanghai and Shenzhen 300 Index as research objects.Accordingly, the operation of the portfolio and institutional or fund investments are also instructive.In particular, to Shanghai and Shenzhen 300 index as the underlying stock index futures research has a guiding role.We use the ARIMA model in time series analysis to build the model of CSI 300 index, hoping to provide a useful reference for enterprises and investors in making relevant decisions.Based on the time series data from May 7, 2010 to February 22, 2013, the prediction model of Shanghai and Shenzhen 300 index is established by using ARIMA model, and the prediction effect of the model is analyzed.By establishing the arbitrage range of stock index futures and replicating the CSI 300 index with ETF fund, it is a common arbitrage method in the market to carry out the current arbitrage.This article carries on the empirical analysis to the period present arbitrage, and analyzes the arbitrage effect.
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1747005