本文選題：結(jié)構(gòu)性票據(jù)　切入點：回顧型選擇權(quán)　出處：《上海交通大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：本文嘗試為FTSE100加速收益結(jié)構(gòu)票據(jù)定價。我們得到了票據(jù)定價的近似封閉解，并且用蒙特卡羅模擬方法來驗證此封閉解的正確性。在定價的過程中，我們用到了回顧型選擇權(quán)和平均選擇權(quán)的一些定價方法。在得到近似封閉解公式之后，我們利用這個公式對此票據(jù)做敏感性分析。我們回顧了前幾年英國的宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場表現(xiàn)并做了預(yù)測，，并由此對在這種環(huán)境下此結(jié)構(gòu)票據(jù)做了定性的分析。最后，我們對發(fā)行人的利潤做了討論。
[Abstract]:In this paper, we try to speed up the pricing of FTSE100 returns structure notes. We obtain the approximate closed solution of bill pricing, and use Monte Carlo simulation method to verify the correctness of the closed solution. We use some pricing methods of retrospective option and average option. We use this formula to make a sensitivity analysis of this instrument. We review and predict the macroeconomic and capital market performance of the UK in previous years, and thus make a qualitative analysis of this structural instrument in this context. Finally, We discussed the profit of the issuer.
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.51;F224

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本文編號：1677757