本文選題：對沖基金　切入點：標普指數(shù)　出處：《山西財經(jīng)大學學報》2014年05期

【摘要】：從學術(shù)界長期以來對對沖基金的研究中可以發(fā)現(xiàn),對沖基金與股票市場的相關(guān)性最大,對沖基金的收益、風險與監(jiān)管三大因素對股市有較大的作用。利用最小二乘法、極大似然估計法與廣義矩估計法分別建模,研究了三大因素對美國股市的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn),三大因素與美國股市收益均呈現(xiàn)負相關(guān)性。同時,這些研究對我國當前股市的發(fā)展具有一定的借鑒意義。
[Abstract]:From the academic research on hedge funds for a long time, we can find that hedge funds have the greatest correlation with the stock market, and the three major factors of hedge fund income, risk and regulation have a great effect on the stock market. The maximum likelihood estimation method and the generalized moment estimation method are modeled, and the influence of the three factors on the American stock market is studied. The results show that the three major factors have a negative correlation with the stock market returns in the United States. These studies have certain reference significance to the development of our country's current stock market.
【作者單位】： 中國社會科學院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所;
【分類號】：F837.12;F224

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

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【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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本文編號：1663701