本文關(guān)鍵詞： 人民幣匯率 非線(xiàn)性波動(dòng) BDS統(tǒng)計(jì)量 貝葉斯門(mén)限自回歸模型　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2014年09期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：人民幣對(duì)美元名義匯率的波動(dòng)可能是非線(xiàn)性的,為更好地描繪其特征,文章運(yùn)用BDS統(tǒng)計(jì)量對(duì)人民幣匯率序列進(jìn)行非線(xiàn)性檢驗(yàn),構(gòu)建基于貝葉斯方法的單一門(mén)限自回歸模型對(duì)其進(jìn)行分析研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn):該模型對(duì)人民幣匯率的歷史數(shù)據(jù)擬合效果較好,人民幣匯率波動(dòng)呈現(xiàn)出顯著的非線(xiàn)性門(mén)限特征;當(dāng)人民幣升值幅度較大時(shí),升值趨勢(shì)的持續(xù)性水平越高。
[Abstract]:The fluctuation of RMB / US dollar nominal exchange rate may be nonlinear. In order to better describe its characteristics, this paper uses BDS statistics to test the RMB exchange rate sequence. A single threshold autoregressive model based on Bayesian method is constructed to analyze it. The results show that the model fits the historical data of RMB exchange rate well and the fluctuation of RMB exchange rate shows significant nonlinear threshold characteristics. When the appreciation of RMB is larger, the sustained level of appreciation trend is higher.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社科基金資助項(xiàng)目(11BTJ012)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.52;F224

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1537086