本文關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)選擇 投資組合策略 均值-方差 均值-CVaR　出處：《中國科學(xué)院大學(xué)學(xué)報(bào)》2015年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：Lars-Lasso回歸算法是近年來統(tǒng)計(jì)選元的一個新興方法.針對資產(chǎn)數(shù)量眾多的投資市場,本文將Lars-Lasso方法運(yùn)用到資產(chǎn)配置的第一步資產(chǎn)選擇中,針對已選擇的小數(shù)量資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)組合配置.對中國滬深股市股票進(jìn)行實(shí)證分析.結(jié)果證明,在Lasso選元下得到的投資組合總體表現(xiàn)優(yōu)于市場指數(shù).
[Abstract]:Lars-Lasso regression algorithm is a new method of statistical element selection in recent years. In view of the investment market with a large number of assets, this paper applies the Lars-Lasso method to the first step of asset selection in asset allocation. Based on the portfolio allocation of selected small amount of assets, this paper makes an empirical analysis on the stock market of China's Shanghai and Shenzhen stock markets. The results show that the overall performance of the portfolio under the Lasso selection is better than that of the market index.
【作者單位】： 中國科學(xué)院大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11371354)資助
【分類號】：F224;F832.51

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 余星;孫紅果;陳國華;;基于CvaR的融入期權(quán)的投資組合模型[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2014年01期

2 張國輝;葉賽;李龍;;雙幣種期權(quán)對沖的VaR風(fēng)險(xiǎn)管理[J];西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2015年05期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

1 方言;新建風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目成本分析與競價機(jī)制研究[D];華北電力大學(xué);2013年

2 唐先宇;資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)測度可加性研究[D];吉林大學(xué);2014年

3 李冬梅;基于幾何布朗運(yùn)動的歐式保護(hù)性看跌期權(quán)對沖策略研究[D];重慶大學(xué);2014年

4 馬溶悅;連鎖企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制[D];重慶理工大學(xué);2014年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 孫烽;資產(chǎn)選擇的兩難是我國當(dāng)前推行資產(chǎn)證券化的最大障礙[J];投資研究;2002年02期

2 鄒紅;喻開志;;家庭金融資產(chǎn)選擇:文獻(xiàn)述評與研究展望[J];金融理論與實(shí)踐;2008年09期

3 張海云;王聰;;中美家庭金融資產(chǎn)選擇行為的差異及其原因[J];浙江金融;2010年04期

4 王聰;張海云;;中美家庭金融資產(chǎn)選擇行為的差異及其原因分析[J];國際金融研究;2010年06期

5 馬力;;我國家庭金融資產(chǎn)選擇概況[J];中國證券期貨;2013年01期

6 劉克,吳江;資產(chǎn)選擇理論評介[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài);1994年09期

7 姜瑤英;資產(chǎn)選擇的理論與方法[J];投資理論與實(shí)踐;1995年09期

8 程啟智;現(xiàn)代資產(chǎn)選擇理論及其對我國改革的啟示[J];投資研究;1996年02期

9 連建輝;幾種現(xiàn)代資產(chǎn)選擇理論的對比分析[J];福建論壇(經(jīng)濟(jì)社會版);1997年09期

10 崔春;國外經(jīng)濟(jì)金融理論專題介紹(之三) 資產(chǎn)選擇理論[J];中國城市金融;1998年03期

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前9條

1 宜信財(cái)富首席財(cái)富管理專家 呂騏;企業(yè)主應(yīng)根據(jù)個人資產(chǎn)選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)[N];中國經(jīng)營報(bào);2013年

2 申銀萬國證券研究所 徐妍;應(yīng)對通脹轉(zhuǎn)化下的資產(chǎn)選擇[N];中國證券報(bào);2005年

3 佳文;“老外”：錢不要存銀行[N];中國財(cái)經(jīng)報(bào);2000年

4 青島安信 李群 苗建偉 粟青 萬凱;2004股市劍指2150[N];證券日報(bào);2004年

5 國際理財(cái)規(guī)劃師CFP 證券分析師CSIA 邱思甥;該買進(jìn)歐元了嗎？[N];上海證券報(bào);2012年

6 本報(bào)記者 朱茵;中銀國際：應(yīng)重視資產(chǎn)選擇等問題[N];中國證券報(bào);2010年

7 本報(bào)記者　　王軍;債券基金面臨規(guī)模擴(kuò)張機(jī)遇[N];中國證券報(bào);2006年

8 苗建偉;年底前建好倉[N];中國證券報(bào);2003年

9 郭振中;儲蓄熱中的冷思考[N];發(fā)展導(dǎo)報(bào);2003年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 于蓉;我國家庭金融資產(chǎn)選擇行為研究[D];暨南大學(xué);2006年

2 邢大偉;居民家庭資產(chǎn)選擇研究[D];蘇州大學(xué);2009年

3 張海云;我國家庭金融資產(chǎn)選擇行為及財(cái)富分配效應(yīng)[D];暨南大學(xué);2010年

4 高恩輝;資產(chǎn)選擇、房地產(chǎn)價格波動與金融穩(wěn)定[D];南開大學(xué);2009年

5 溫琪;金融市場資產(chǎn)選擇與配置策略研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 楊鋒濤;不確定條件下居民資產(chǎn)選擇行為分析[D];陜西師范大學(xué);2008年

2 盧家昌;城鎮(zhèn)居民家庭金融資產(chǎn)選擇行為研究[D];南京航空航天大學(xué);2010年

3 朱蘭偉;中國居民家庭負(fù)債對其資產(chǎn)選擇的影響研究[D];浙江財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

4 郭楠;我國居民家庭金融資產(chǎn)選擇行為的影響因素研究[D];暨南大學(xué);2010年

5 李錦燦;我國家庭金融資產(chǎn)選擇行為的財(cái)富分配效應(yīng)研究[D];暨南大學(xué);2010年

6 盧美玲;我國家庭金融資產(chǎn)選擇影響因素的實(shí)證研究[D];暨南大學(xué);2012年

7 桂鐘琴;基于國際比較的我國家庭金融資產(chǎn)選擇行為研究[D];暨南大學(xué);2010年

8 李志成;方差約束下基于馬爾科夫模型帶負(fù)債的最優(yōu)資產(chǎn)選擇[D];東華大學(xué);2011年

9 左騰飛;城鎮(zhèn)居民家庭金融資產(chǎn)選擇行為研究[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

10 竇婷婷;我國城鎮(zhèn)居民家庭金融資產(chǎn)選擇行為研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2013年

，

本文編號：1532969