發(fā)布時間：2018-02-23 16:32

  本文關(guān)鍵詞： 隨機捐贈 最優(yōu)效用 機制轉(zhuǎn)換 幾何布朗運動 廣義Black-Scholes模型 HJB方程　出處：《南京大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：本文研究基于帶有隨機捐贈的機制轉(zhuǎn)換模型的終期財富的最大效用問題,其中機制轉(zhuǎn)換模型是一種帶有有限狀態(tài)馬氏過程轉(zhuǎn)換的廣義Black-Scholes模型,而隨機捐贈過程則是一個經(jīng)典的幾何布朗運動。此外,我們假設(shè)效用函數(shù)是較為一般的廣義效用函數(shù)。帶有隨機捐贈的終期財富的最大效用問題是一種比較困難的問題,即使在比較特殊的效用函數(shù)的假定之下,現(xiàn)存成果中也僅有近似的數(shù)值逼近的文獻可參考。本文將繼續(xù)沿著這一近似求解的方法來研究較一般的廣義效用函數(shù)的極大化問題。
[Abstract]:In this paper, we study the maximum utility of the terminal wealth based on the mechanism transformation model with random donation, in which the mechanism transformation model is a generalized Black-Scholes model with finite state Markov process transformation. The stochastic donation process is a classical geometric Brownian motion. In addition, we assume that the utility function is a general generalized utility function. Even under the assumption of special utility function, there are only some references on approximate numerical approximation in the existing results. In this paper, we will continue to study the problem of the maximization of generalized utility functions along this approximate method.
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：O211.6;F830.91

【共引文獻】

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本文編號：1526853