本文關(guān)鍵詞： GNP-RL 交易算法 外匯市場 交易策略　出處：《管理現(xiàn)代化》2014年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：通過一種全新的進(jìn)化算法GNP-RL(Genetic Network Programming with Reinforcement Learning)來構(gòu)建外匯市場交易模型。作為一種圖狀的進(jìn)化算法,GNP已經(jīng)被成功運(yùn)用到多種動態(tài)的環(huán)境中。首次將GNP方法運(yùn)用到外匯市場,并通過對算法產(chǎn)生的超額收益驗(yàn)證外匯市場的有效性。實(shí)證結(jié)果表明:在使用樣本外數(shù)據(jù)測試的情況下,基于GNP的交易策略是可以產(chǎn)生超額收益的;這種現(xiàn)象可以用適應(yīng)性市場假說(AMH)來說明。
[Abstract]:A new evolutionary algorithm, GNP-RL(Genetic Network Programming with Reinforcement learning, is used to construct a foreign exchange market model. As a graphic evolutionary algorithm, GNP-RL(Genetic has been successfully applied to many dynamic environments. GNP method has been applied to foreign exchange market for the first time. The validity of the foreign exchange market is verified by the excess return generated by the algorithm. The empirical results show that the trading strategy based on GNP can produce excess return under the condition of using the data tested outside the sample. This phenomenon can be explained by the adaptive market hypothesis (AMH).
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目(71101083);國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(71331006)
【分類號】：F832.52;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 田曉林;;適應(yīng)性市場假說的研究進(jìn)展[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài);2005年04期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 沈軍;董艷軍;;金融市場中存在金融分離嗎?——來自外匯市場與中國股市及信貸市場的實(shí)證檢驗(yàn)[J];上海經(jīng)濟(jì)研究;2011年07期

2 田鳳平;李仲飛;劉京軍;;人民幣遠(yuǎn)期外匯市場的有效性檢驗(yàn)——基于半?yún)?shù)估計(jì)方法[J];山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2011年03期

3 孟力;王s，

本文編號：1516597