本文關鍵詞： 上證指數(shù) 連漲、連跌收益率 Bayes法 伽馬分布 變點　出處：《合肥工業(yè)大學學報(自然科學版)》2014年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章運用變點統(tǒng)計分析理論對上證指數(shù)連漲、連跌收益率進行Bayes實證分析。選用2005年6月6日至2010年5月12日共1 204個交易日的上證指數(shù)收益率數(shù)據,利用K-S檢驗法將其分成3個階段,發(fā)現(xiàn)這3個階段的連漲和連跌收益率服從伽馬分布。通過計算后驗概率的大小,判斷分段之后的每一段收益率數(shù)據是否存在變點,同時給出變點發(fā)生位置的估計,并探討變點發(fā)生的影響因素。
[Abstract]:This paper applies the theory of statistical analysis of the change point to the index of Shanghai stock market. The Bayes empirical analysis of the successive falling returns was carried out. The data of Shanghai stock index yield from June 6th 2005 to May 2010 were used to analyze the yield of Shanghai Stock Exchange Index (SSE) for a total of 1 204 trading days. The K-S test method is used to divide it into three stages, and it is found that the continuous rise and continuous fall yield of these three stages are distributed from gamma, and the magnitude of the posterior probability is calculated. In order to determine whether there is a change point in the yield data of each section after the segmentation, the location of the change point is estimated, and the influencing factors of the change point are discussed.
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學數(shù)學學院;
【基金】：安徽省自然科學基金資助項目(1208085QA12) 全國統(tǒng)計科研計劃重點資助項目(2012LZ009) 安徽省高等學校省級自然科學研究重點資助項目(KJ2012A257)
【分類號】：O212.8;F832.51

【參考文獻】

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【共引文獻】

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