本文關(guān)鍵詞： 債券投資 風(fēng)險防范 風(fēng)險管控　出處：《吉林大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：近幾年，隨著我國銀行間債券市場的快速發(fā)展，尤其是城投債的快速擴(kuò)張，使得各機(jī)構(gòu)，尤其是銀行類機(jī)構(gòu)對債券投資進(jìn)行更加深入的研究，更加注重分析影響債券投資的宏微觀等經(jīng)濟(jì)及政策性因素，并將業(yè)務(wù)風(fēng)險有效的管控提上日程。 吉林銀行目前仍屬城商行，在實(shí)施資本新規(guī)后，由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大了監(jiān)管范圍和監(jiān)管力度，從而限制了城商行的許多業(yè)務(wù)權(quán)限及范圍。對于城商行來說，在主要業(yè)務(wù)來源中，最能創(chuàng)造利潤的就是金融市場業(yè)務(wù)，而債券投資業(yè)務(wù)又是金融市場業(yè)務(wù)中重點(diǎn)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。由于債券業(yè)務(wù)的特殊性，為了獲得穩(wěn)定的收入，最基本的保障是重視投資風(fēng)險的重要性。近年來，由于吉林銀行不斷擴(kuò)大債券投資規(guī)模，從而突出了流動性、安全性及盈利性間的矛盾。結(jié)合吉林銀行的現(xiàn)狀及特點(diǎn)，，債券投資業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的研究對于其業(yè)務(wù)發(fā)展、穩(wěn)步前進(jìn)有著更為重要的戰(zhàn)略意義。 本文以機(jī)構(gòu)投資者角度，從吉林銀行治理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險管理問題的分析出發(fā)，闡述了吉林銀行債券投資業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍及模式，分析了吉林銀行債券投資業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險問題，以建立防范體系來控制風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)債券投資業(yè)務(wù)的有效發(fā)展。全文分為四章。 第1章為緒論，闡述了研究的背景與意義,吉林銀行歷史沿革及發(fā)展趨勢以及吉林銀行治理結(jié)構(gòu)與全面風(fēng)險管理體系。吉林銀行作為城商行，由最初的三家機(jī)構(gòu)合并成立，到現(xiàn)在資產(chǎn)規(guī)模近3000億元，比成立時增長了近300%。在資本新規(guī)實(shí)施后，吉林銀行設(shè)實(shí)行“全過程的資金管理模式”，建立“輕資本”的商業(yè)模式匹配風(fēng)險和收益。 第2章為吉林銀行債券投資業(yè)務(wù)與風(fēng)險識別，分析了吉林銀行債券投資業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍與模式，分析了投資風(fēng)險,研究了目前風(fēng)險管控情況,并對吉林銀行債券投資業(yè)務(wù)風(fēng)險管理存在的問題進(jìn)行了分析。吉林銀行目前債券投資總額為267億元，近年來，隨著考核比例增加，信用產(chǎn)品的占比也在逐年提高，風(fēng)險也隨之加大，尤其是2013年，由于政策調(diào)整等諸多不確定因素，導(dǎo)致收益率直線上升，債券收益額迅速下降，風(fēng)險加大。除了外部影響，內(nèi)部制度及人為原因，也使得風(fēng)險顯現(xiàn)，因此加強(qiáng)風(fēng)險管理顯得尤為重要。 第3章從債券投資業(yè)務(wù)風(fēng)險防范體系建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)容、債券投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制下的風(fēng)險防范、債券投資業(yè)務(wù)外部監(jiān)管體制下的風(fēng)險防范角度對吉林銀行債券投資業(yè)務(wù)風(fēng)險防范體系建設(shè)提出了新的視野。風(fēng)險防范要內(nèi)外兼顧，加強(qiáng)內(nèi)控體制建設(shè)，提高從業(yè)人員素質(zhì)和能力，合理規(guī)劃投資組合，同時也要關(guān)注政策信號引起的市場變化，加強(qiáng)市場風(fēng)險、政策風(fēng)險等管理。 第4章從完善銀行公司治理結(jié)構(gòu)、搞好風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)、建設(shè)風(fēng)險評估機(jī)制等角度對吉林銀行債券投資業(yè)務(wù)風(fēng)險管控實(shí)施提出了建議。公司治理結(jié)構(gòu)是經(jīng)營的基礎(chǔ)，完善的公司治理結(jié)構(gòu)可以加快業(yè)務(wù)發(fā)展，同時也能防范業(yè)務(wù)風(fēng)險。在吸取過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)時我們了解，應(yīng)該加強(qiáng)風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)風(fēng)險管理意識，建立健全的風(fēng)險管理系統(tǒng)，為業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。 最后給出了研究結(jié)論。債券市場是資本市場的重要組成部分，然而我國的債券市場的發(fā)展速度相對較慢。針對國家經(jīng)濟(jì)金融形勢，結(jié)合自身轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，吉林銀行債券投資業(yè)務(wù)在實(shí)行精細(xì)化管理與多元化配置的經(jīng)營模式的同時，應(yīng)更加重視債券投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，建立健全的風(fēng)險管理體系，以實(shí)現(xiàn)利潤增長、穩(wěn)定發(fā)展。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.2;F832.5

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1480749