本文關(guān)鍵詞： 固定利率抵押貸款 期權(quán)定價(jià) 有限差分法 自適應(yīng)網(wǎng)格.　出處：《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》2014年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：研究求解固定利率抵押貸款模型的基于自適應(yīng)網(wǎng)格的有限差分策略.采用中心差分格式來(lái)離散微分算子的空間變量導(dǎo)數(shù)項(xiàng),構(gòu)造分片一致的自適應(yīng)網(wǎng)格,使得與離散算子相應(yīng)的系數(shù)矩陣為M-陣,以保證所構(gòu)造的差分策略是在無(wú)窮模意義下穩(wěn)定的.通過(guò)區(qū)分不同網(wǎng)格點(diǎn)集,在相應(yīng)的網(wǎng)格點(diǎn)集上應(yīng)用極大模原理來(lái)直接導(dǎo)出誤差估計(jì).此有限差分策略對(duì)于任意波動(dòng)率和任意利率都是穩(wěn)定的,并且是關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格二階收斂的.數(shù)值實(shí)驗(yàn)證實(shí)了理論結(jié)果的準(zhǔn)確性.
[Abstract]:The finite difference strategy based on adaptive mesh is studied to solve the fixed interest mortgage model. The central difference scheme is used to discretize the spatial derivative of the differential operator, and a uniform adaptive mesh is constructed. The coefficient matrix corresponding to the discrete operator is M- matrix to ensure that the constructed difference strategy is stable in the sense of infinite mode. The error estimation is derived directly by using the maximum modulus principle on the corresponding grid point set. The finite difference strategy is stable for arbitrary volatility and interest rate. And it is about the second order convergence of the underlying asset price. The accuracy of the theoretical results is verified by numerical experiments.
【作者單位】： 浙江萬(wàn)里學(xué)院數(shù)學(xué)研究所;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11201430) 浙江省自然科學(xué)基金(Y6100021) 寧波市自然科學(xué)基金(2012A610035,2012A610036) 寧波市科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(2012B82003) 浙江省臨港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與創(chuàng)意文化研究重點(diǎn)基地基金資助課題
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： i引言抵押貸款是一份借款合約,其約定借款人抵押某種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)而以協(xié)議利率從金融機(jī)構(gòu)獲得一定資金(即貸款),常見(jiàn)的如不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款等.傳統(tǒng)的抵押貸款一般為固定利率抵押貸款,目前我國(guó)的住房抵押貸款采用固定利率抵押貸款和可調(diào)利率抵押貸款.固定利率抵押貸款是指在整個(gè)貸款期

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1467061