本文關(guān)鍵詞： 公司債券 信用價(jià)差 分位數(shù)回歸　出處：《經(jīng)濟(jì)問題》2014年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：理論界對信用價(jià)差影響因素的研究,主要從總體上考察影響信用價(jià)差的各因素及作用程度。對2010~2012年的公司債面板數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并對比多元回歸與分位數(shù)回歸兩種建模方法,分別從總體和不同分位水平兩個(gè)層面對影響信用價(jià)差的因素進(jìn)行深入研究。在實(shí)證結(jié)果的基礎(chǔ)上,從稅收和跳風(fēng)險(xiǎn)角度給出規(guī)范公司債市場發(fā)展的建議。
[Abstract]:The research on the influencing factors of credit spread in the theoretical circle. Mainly from the overall investigation of the impact of credit spreads on the various factors and the degree of action. From 2010 to 2012 of corporate debt panel data processing and comparison of multiple regression and quantile regression two modeling methods. On the basis of the empirical results, this paper gives some suggestions to standardize the development of corporate bond market from the perspective of tax and risk jumping.
【作者單位】： 中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國家社科基金項(xiàng)目(11BRk006) 全國統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目(2011LY043) 江蘇省社會科學(xué)重點(diǎn)基金項(xiàng)目(09JD001)
【分類號】：F832.51;F275
【正文快照】： 一、引言信用價(jià)差主要是為了彌補(bǔ)投資者所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn),準(zhǔn)確識別信用價(jià)差的影響因素是防范公司債信用風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。不同的債券市場中,影響信用價(jià)差的風(fēng)險(xiǎn)因素錯綜復(fù)雜,國內(nèi)外學(xué)者立足于不同的債券市場,對此進(jìn)行了大量而細(xì)致的研究。然而大多數(shù)學(xué)者都是利用一般線性回歸

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1443156