本文關(guān)鍵詞：深市創(chuàng)業(yè)板指數(shù)波動(dòng)性量化研究——基于ARMA-TARCH模型與VaR方法　出處：《金融與經(jīng)濟(jì)》2014年10期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 創(chuàng)業(yè)板 對(duì)數(shù)收益率 ARMA-TARCH GARCH VaR

【摘要】：本文選取創(chuàng)業(yè)板指數(shù)為對(duì)象進(jìn)行量化研究,根據(jù)對(duì)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果,選擇ARMA-GARCH類模型來擬合創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的波動(dòng)規(guī)律。該模型能夠描述樣本數(shù)據(jù)的非正態(tài)性、體現(xiàn)沖擊的非對(duì)稱性與持續(xù)性。在此模型的基礎(chǔ)上,本文有效地測(cè)算了統(tǒng)計(jì)期內(nèi)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的每日VaR值,以期能為資本市場(chǎng)和監(jiān)管部門提供具有參考價(jià)值的研究成果。
[Abstract]:This paper selects the gem index as the object of quantitative research, according to the descriptive statistics of the gem index, fluctuation of the selection of ARMA-GARCH model to fit the gem index. The non normality of the model can describe the sample data, the non symmetry and the persistence of the reflected shock. On the basis of this model, this paper effectively calculate the daily VaR gem index statistics period value, with a view to the capital market and the supervision department to provide research results with reference value.

【作者單位】： 景德鎮(zhèn)學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理系;
【基金】：特色產(chǎn)業(yè)環(huán)境對(duì)電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)效果的影響研究——以景德鎮(zhèn)陶瓷產(chǎn)業(yè)為例,江西省教育科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目,江西省教育廳(14YB129),2014年立項(xiàng)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、引言(一)本文研究背景創(chuàng)業(yè)板(Growth Enterprises Market)是地位次于主板市場(chǎng)的二級(jí)證券市場(chǎng),是對(duì)主板市場(chǎng)的重要補(bǔ)充,在資本市場(chǎng)有著重要的位置。創(chuàng)業(yè)板在上市門檻、監(jiān)管制度、信息披露、交易者條件等方面和主板市場(chǎng)區(qū)別較大,能夠?yàn)闊o力在主板上市的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)、高科技企

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

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【相似文獻(xiàn)】

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8 王源Z，

本文編號(hào)：1404320