本文關(guān)鍵詞：障礙分紅策略下的相關(guān)雙邊跳擴(kuò)散模型　出處：《數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》2014年03期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：帶干擾的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型,其干擾項(xiàng)可被解釋為未來(lái)的總理賠量,保費(fèi)收入以及未來(lái)投資收益的不確定性.本文用一個(gè)與理賠量過(guò)程相關(guān)的雙指數(shù)跳擴(kuò)散過(guò)程來(lái)描述這些不確定性,考慮障礙策略下相關(guān)雙邊跳擴(kuò)散模型的破產(chǎn)問(wèn)題,給出破產(chǎn)時(shí)間拉普拉斯變換的顯式表達(dá)公式.
[Abstract]:In this paper , a classical risk model with interference can be interpreted as the future prime minister ' s claim , premium income and uncertainty of future investment income . This paper describes these uncertainties by a double exponential jump diffusion process associated with the claim process , and gives an explicit expression formula for the Laplace transform of the ruin time considering the insolvency of the relevant bilateral jump diffusion model under the barrier strategy .

【作者單位】： 蘇州科技學(xué)院數(shù)理學(xué)院;蘇州職業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)部;蘇州大學(xué)金融工程中心;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11301369) 江蘇省自然科學(xué)基金(BK20130260) 中國(guó)博士后基金(2013M540371)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9;O211.67
【正文快照】： i引言在風(fēng)險(xiǎn)理論中,破產(chǎn)問(wèn)題和分紅問(wèn)題已經(jīng)得到了廣泛的研究,見(jiàn)Gerber和Shiu[51,Lin和Willmot闡等的論文.已有的文獻(xiàn)所討論的模型大多數(shù)是考慮把經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型推廣到更新模型,如Gerber和Shiu的文[6],或推廣到帶干擾的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型,如Dufresne和Gerber的文[4].在帶干擾的經(jīng)典風(fēng)

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本文編號(hào)：1399514