發(fā)布時(shí)間：2018-01-06 01:03

  本文關(guān)鍵詞：上證50指數(shù)成分股價(jià)量關(guān)系研究　出處：《首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

  更多相關(guān)文章： 函數(shù)型數(shù)據(jù)分析方法 回歸分析 聚類分析

【摘要】：市場自身行為是技術(shù)分析的焦點(diǎn),而市場自身行為最基本的表現(xiàn)就是價(jià)格和成交量,價(jià)量關(guān)系表現(xiàn)如何直接影響著技術(shù)分析的有效性。因此,價(jià)量關(guān)系的研究,具有重要的理論和實(shí)踐意義。 函數(shù)型數(shù)據(jù)分析方法是近年來發(fā)展迅速的一個(gè)新的研究領(lǐng)域。它是把觀測數(shù)據(jù)yi=(yi1,…,yiTi)′看成一個(gè)整體,表示為光滑曲線或連續(xù)函數(shù)yi=(yil,…,yiTi)′,然后從函數(shù)視角對(duì)其進(jìn)行分析。與傳統(tǒng)的分析方法相比,函數(shù)性數(shù)據(jù)分析具有其自身的優(yōu)越性。本文將基于函數(shù)型數(shù)據(jù)分析方法和上證50指數(shù)及其成分股對(duì)價(jià)量關(guān)系進(jìn)行研究,從全新的角度討論價(jià)量關(guān)系問題。 價(jià)量關(guān)系研究的目的是要說明交易量與價(jià)格之間的相互作用,而其中主要是交易量對(duì)價(jià)格的影響以及價(jià)格對(duì)這種作用的反饋,從而交易量能夠?yàn)榉治鲑Y產(chǎn)價(jià)值提供有用的信息。因此,本文將沿著以下思路對(duì)這個(gè)問題進(jìn)行逐步展開式的研究：價(jià)量之間是否存在關(guān)系?如果存在,是什么樣的關(guān)系?這種關(guān)系的表現(xiàn)形式是什么?這種關(guān)系能否通過直觀感受得到確定確認(rèn)? 根據(jù)以上思路,本文從理論,技術(shù)方法以及實(shí)證等方面對(duì)價(jià)量關(guān)系運(yùn)用函數(shù)性數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行研究。 論文的創(chuàng)新之處主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： (1)將函數(shù)型數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用于價(jià)量關(guān)系的研究。函數(shù)型數(shù)據(jù)分析方法作為新興的統(tǒng)計(jì)方法用以解決價(jià)量關(guān)系這一投資領(lǐng)域的經(jīng)典課題,為價(jià)量關(guān)系的研究開辟了一個(gè)新的角度,也使得這種統(tǒng)計(jì)方法的使用領(lǐng)域得到了拓展,方法的優(yōu)越性得到了發(fā)揚(yáng)。 (2)函數(shù)型數(shù)據(jù)分析方法中的回歸分析和聚類分析相互印證.函數(shù)型數(shù)據(jù)分析方法的回歸分析量化地描述了價(jià)量關(guān)系尋在的形式,而聚類方法以直觀、屬性的方法把這種關(guān)系表現(xiàn)出來。這就從“質(zhì)”與“量”的角度同時(shí)說明了一個(gè)問題,使得文章的結(jié)論更具有說服力。
[Abstract]:Market behavior is the focus of technological analysis, and the most basic expression of market behavior is price and volume. The performance of price volume directly affects the effectiveness of technology analysis. Therefore, the study of price volume relationship has important theoretical and practical significance.
The functional data analysis method is a new research field that has developed rapidly in recent years. It is the observation data yi= (Yi1,... YiTi 'is considered as a whole and is represented as a smooth curve or a continuous function yi= (yil,... , yiTi) ', and then analyzed from the perspective of function. Compared with the traditional analysis method, analysis has its own advantages of functional data. In this paper, the functional data analysis method and the SSE 50 index and the index of price volume relationship based on study, discuss the relation between volume and price problems from a new perspective.
Study on the relationship between price and volume of the purpose is to illustrate the interaction between trading volume and price, which is mainly a trading volume effect on the price and price feedback effect on it, so the trading volume can provide useful information for analyzing the value of assets. Therefore, this article will follow the following ideas on this issue of research gradually start: if there is a relationship between price and volume? If there is, what kind of relationship? What is the manifestation of this relationship? This relationship can be determined through intuitive confirmation?
According to the above ideas, this paper uses functional data analysis method to study the relation of price from the aspects of theory, technical method and empirical and other aspects.
The innovation of this paper is mainly reflected in the following aspects:
(1) the study of functional data analysis method is applied to the price volume relationship. Methods of functional data analysis as a statistical method is used to solve the emerging classical topics in this field of investment price volume relationship, opens up a new perspective for the research of the relation between volume and price, also makes this system use field meter method has been expanding, the superiority of the method had been developed.
(2) functional data regression analysis and cluster analysis method in the analysis of the mutual corroboration. Functional data regression analysis method quantitative analysis to describe the relation between volume and price in the form of search, and the clustering method to intuitive method of attribute to this relationship. It is shown from the "quality" and "quantity". At the same time point illustrates a problem, the article makes the conclusion more convincing.

【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1385600