本文關(guān)鍵詞：基于量化觀點(diǎn)和Black-Litterman模型的期貨投資組合　出處：《中國(guó)科學(xué)院大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年04期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 多期貨品種 投資組合優(yōu)化 GJR-GARCH-M Black-Litterman模型 賣空

【摘要】：在Black-Litterman模型的基礎(chǔ)上,利用GJR-GARCH-M模型,由歷史數(shù)據(jù)獲得數(shù)量化的觀點(diǎn),對(duì)期貨投資中賣空限制進(jìn)行優(yōu)化處理,形成新的量化投資組合模型.檢驗(yàn)結(jié)果表明,該模型給出的投資策略能獲得一定超額收益,具有一定的優(yōu)越性.
[Abstract]:......
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11371340)資助
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 隨著中國(guó)期貨市場(chǎng)的不斷發(fā)展完善,期貨在金融領(lǐng)域中的作用不斷增強(qiáng).期貨在快速發(fā)展及品種多樣化的同時(shí),也在逐步地進(jìn)入投資者的視野,成為基金公司、資產(chǎn)管理公司與投資公司所看重的一個(gè)熱門(mén)投資類別.但是針對(duì)期貨產(chǎn)品能夠進(jìn)行雙向交易的特性,且賣空需要投資者提供保證金的實(shí)際

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 高輝;趙進(jìn)文;;滬深300股指套期保值及投資組合實(shí)證研究[J];管理科學(xué);2007年02期

2 李云紅;魏宇;;我國(guó)鋼材期貨市場(chǎng)波動(dòng)率的GARCH族模型研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2013年02期

3 楊洲木;門(mén)可佩;李俊;;基于GJR-GARCH模型的上海證券市場(chǎng)實(shí)證研究[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2008年01期

4 李寧;程希駿;;一種新的期貨組合動(dòng)態(tài)保證金設(shè)定模型與實(shí)證研究[J];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào);2012年03期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 周光霞;;滬深300股指期貨套期保值分析[J];安徽科技學(xué)院學(xué)報(bào);2012年03期

2 張高勛;田益祥;李秋敏;;基于Copula-ECM-GARCH模型的動(dòng)態(tài)最優(yōu)套期保值比率估計(jì)及比較[J];系統(tǒng)工程;2011年08期

3 王克飛;;股指期貨套期保值比率研究[J];經(jīng)濟(jì)視角(下);2011年11期

4 吳中冉;徐強(qiáng);;基于VaR的股指期貨套期保值研究[J];金融經(jīng)濟(jì);2010年08期

5 李路苗;梁朝暉;;滬深300股指期貨最優(yōu)套期保值實(shí)證研究[J];華北金融;2010年01期

6 付勝華;檀向球;;股指期貨套期保值研究及其實(shí)證分析[J];金融研究;2009年04期

7 段靚;;股指期貨最優(yōu)套期保值比率——基于IF1011股指期貨的實(shí)證研究[J];金融縱橫;2011年01期

8 佟孟華;陳喻U，

本文編號(hào)：1355037