本文關(guān)鍵詞：基于相空間重構(gòu)理論的單變量金融時(shí)間序列波動(dòng)預(yù)警　出處：《商業(yè)研究》2015年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：針對(duì)單變量金融時(shí)間序列,本文基于相空間重構(gòu)理論和Shannon信息傳輸理論提出PSRIDL波動(dòng)預(yù)警方法,對(duì)深交所平安銀行價(jià)格波動(dòng)序列進(jìn)行實(shí)證。研究發(fā)現(xiàn):在序列接近波動(dòng)轉(zhuǎn)換臨界之前,PSR-IDL指數(shù)顯著增加并且連續(xù)突破警戒閾值;PSR-IDL在接近波動(dòng)轉(zhuǎn)換臨界點(diǎn)之前100天里有74天發(fā)出清晰預(yù)警信號(hào),但經(jīng)典的波動(dòng)預(yù)警指標(biāo)CSD卻沒有發(fā)出清晰穩(wěn)定的預(yù)警信號(hào)。這表明,在缺少有效預(yù)測(cè)模型的情況下,PSR-IDL用作單變量金融時(shí)間序列波動(dòng)臨界轉(zhuǎn)換預(yù)警是可行有效的。
[Abstract]:Aiming at univariate financial time series, based on the theory of phase space reconstruction and Shannon information transmission theory, this paper puts forward the PSRIDL wave early warning method, and carries out empirical research on the price fluctuation sequence of Ping An Bank of Shenzhen Stock Exchange. It is found that before the sequence close to the critical conversion wave, PSR-IDL index was significantly increased and the continuous breakthrough warning threshold; PSR-IDL wave near the critical point 100 days before the conversion of 74 days to issue a clear warning signal, but the fluctuation early warning index CSD classic has not issued a warning signal of clear and stable. This shows that, in the absence of an effective prediction model, it is feasible and effective for PSR-IDL to be used as a single variable financial time series wave critical transition warning.
【作者單位】： 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院應(yīng)用理學(xué)院;吉林大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院;內(nèi)蒙古民族大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):61163034,61373067 內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原英才工程”(2013) 吉林省教育廳科學(xué)技術(shù)研究“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):2011299 吉林省自然科學(xué)基金項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):201215168
【分類號(hào)】：F832.5;F224
【正文快照】： 一、前言近年來(lái),資產(chǎn)價(jià)格劇烈波動(dòng)導(dǎo)致的金融危機(jī)對(duì)金融系統(tǒng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)都產(chǎn)生了較大的影響。當(dāng)市場(chǎng)參與者感受到金融波動(dòng)增大時(shí),都會(huì)采取避險(xiǎn)行為,而各種決策的合力會(huì)使波動(dòng)螺旋性擴(kuò)大,助推風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步放大。因此,建立有效的金融市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)預(yù)警機(jī)制就顯得尤為重要。金融

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 張鋒華;李紅剛;;基于客戶-銀行耦合網(wǎng)絡(luò)的金融危機(jī)傳染模型[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年05期

2 錢水土;陳鑫云;;國(guó)外銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究綜述[J];經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理;2014年09期

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2 陳兵;銀行網(wǎng)絡(luò)視角下的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

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【相似文獻(xiàn)】

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2 李曉玲,盧九江;高頻金融時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)特征[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2004年12期

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4 江孝感;王利;朱濤;;向量金融時(shí)間序列協(xié)整與協(xié)同持續(xù)關(guān)系——基于理論的思考[J];管理工程學(xué)報(bào);2008年01期

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6 張洪哲;;小波變換在金融時(shí)間序列中的應(yīng)用[J];生產(chǎn)力研究;2010年12期

7 張洪水;程剛;陸鳳彬;;高頻金融時(shí)間序列的模型化研究進(jìn)展回顧[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2011年03期

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本文編號(hào)：1339344