本文關(guān)鍵詞：證券市場運(yùn)行異常情況統(tǒng)計(jì)監(jiān)測的實(shí)證分析　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2015年02期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 證券市場運(yùn)行 殘差檢驗(yàn) 隨機(jī)方差擴(kuò)大模型 Gibbs抽樣

【摘要】：對(duì)證券市場運(yùn)行的異常情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測可有效地加強(qiáng)其監(jiān)管。文章對(duì)證券市場運(yùn)行的異常情況進(jìn)行了界定,并選取了反映證券市場運(yùn)行的16個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù),運(yùn)用殘差檢驗(yàn)和隨機(jī)方差擴(kuò)大模型診斷法(RVAR)對(duì)證券市場運(yùn)行的異常情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測。結(jié)果表明,殘差檢驗(yàn)可以得到異常點(diǎn)的位置以及在一定概率水平上的殘差置信區(qū)間,隨機(jī)方差擴(kuò)大模型診斷法可以診斷出異常點(diǎn)的位置和出現(xiàn)概率,這兩種方法對(duì)證券市場運(yùn)行的異常情況均可進(jìn)行有效監(jiān)測。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(13ATJ002) 湖南省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(09JJ5048)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言建立證券市場運(yùn)行監(jiān)測指標(biāo)體系,有效地監(jiān)測證券市場的發(fā)展?fàn)顟B(tài),對(duì)證券市場運(yùn)行中的異常情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測,排查異常運(yùn)行的原因尤為重要。計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展為監(jiān)測證券市場運(yùn)行的異常情況提供了技術(shù)和方法支持�；跁r(shí)序數(shù)據(jù)中異常點(diǎn)檢測方法的有效性和可行性,本文選用

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 焦方義;證券市場在資源配置中的作用與中國證券市場的發(fā)展[J];商業(yè)研究;2001年04期

2 王鐵軍;打擊莊家行為與維護(hù)證券市場的穩(wěn)定與發(fā)展[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2001年02期

3 梁定邦;證券市場要均衡監(jiān)管[J];領(lǐng)導(dǎo)決策信息;2001年09期

4 ;用法律保障證券市場健康發(fā)展[J];金融信息參考;2001年06期

5 張紅;俄羅斯證券市場的國際化及其對(duì)中國的啟示[J];俄羅斯研究;2002年01期

6 韓錦霞;論我國證券市場的規(guī)范發(fā)展[J];決策探索;2003年09期

7 高莉;;構(gòu)建以市場為主導(dǎo)的證券市場創(chuàng)新機(jī)制[J];銀行家;2006年08期

8 王冠鳳;;證券市場效率探究:基于新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析[J];沿海企業(yè)與科技;2007年06期

9 鹿麗;;關(guān)于證券市場與會(huì)計(jì)信息的探討[J];渤海大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2007年05期

10 李琴;;證券市場:公平與效率的博弈[J];西南金融;2008年08期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 曹龍騏;;深圳證券市場形成背景和發(fā)展主線研究[A];2010中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)論壇：紀(jì)念中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立30周年學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2010年

2 于明;;中西證券市場比較研究[A];集雨窖文叢——中國經(jīng)濟(jì)思想史學(xué)會(huì)成立20周年紀(jì)念文集[C];2000年

3 張維;;社會(huì)計(jì)算與證券市場[A];新觀點(diǎn)新學(xué)說學(xué)術(shù)沙龍文集20：社會(huì)能計(jì)算嗎[C];2008年

4 張維;;證券市場社會(huì)計(jì)算理論與技術(shù)研究[A];新觀點(diǎn)新學(xué)說學(xué)術(shù)沙龍文集20：社會(huì)能計(jì)算嗎[C];2008年

5 王維堅(jiān);王仕卿;;走出國門向宏觀延伸,拓寬視野正確認(rèn)識(shí)證券市場[A];現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制與思維創(chuàng)新——企業(yè)運(yùn)行機(jī)制與思維創(chuàng)新研討會(huì)議論文[C];2003年

6 杜莉;;證券市場的發(fā)展對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)[A];理論·改革·發(fā)展[C];1998年

7 應(yīng)群;王亮;;我國的證券市場：結(jié)構(gòu)、平衡和監(jiān)管[A];2007年度中國總會(huì)計(jì)師優(yōu)秀論文選[C];2008年

8 曹龍騏;李辛白;;深圳證券市場形成和發(fā)展背景考辯[A];中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)研究（2010年期 總第3期）[C];2011年

9 龍柯宇;;我國證券市場道德風(fēng)險(xiǎn)及其法律治理研究[A];2013年第四屆全國民商法學(xué)博士生學(xué)術(shù)論壇論文摘要集[C];2013年

10 黃飛雪;周東清;;基于徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的證券市場走勢預(yù)測[A];新世紀(jì) 新機(jī)遇 新挑戰(zhàn)——知識(shí)創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（上冊(cè)）[C];2001年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 遠(yuǎn)山;我們?yōu)槭裁闯聊耸闧N];財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào);2001年

2 吳曉求 劉紀(jì)鵬 鐘偉 李迅雷 陳功 賀宛男;證券市場十大建議[N];財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào);2002年

3 記者 陳思;證券市場未來發(fā)展重點(diǎn)明晰[N];中國證券報(bào);2000年

4 本報(bào)記者 盛義;構(gòu)筑大開發(fā)的堅(jiān)實(shí)平臺(tái)[N];中國證券報(bào);2000年

5 課題研究員 劉輝 張明莉 傅艷 郭根龍 課題研究與協(xié)調(diào)人 上海證券交易所 謝聯(lián)勝 鹿小楠;證券市場對(duì)外開放及其監(jiān)管研究[N];中國證券報(bào);2001年

6 ;證券市場黑莊行為亟待治理[N];中國證券報(bào);2001年

7 本報(bào)記者 大川;2001我國證券市場理論熱點(diǎn)回顧[N];中國證券報(bào);2001年

8 記者 彭少陽 見習(xí)記者 劉寧;充分利用證券市場服務(wù)經(jīng)濟(jì)[N];中國證券報(bào);2003年

9 國家外匯管理局合肥分局副局長 崔宏書;利率市場化如何作用證券市場[N];國際金融報(bào);2000年

10 高鶴君;證券市場：轉(zhuǎn)折正在進(jìn)行[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2005年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 許磊行;我國證券市場開放的風(fēng)險(xiǎn)與控制研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2009年

2 戴憲生;中國農(nóng)業(yè)與證券市場[D];中國社會(huì)科學(xué)院研究生院;2000年

3 穆耀;證券市場與交易費(fèi)用研究[D];西北大學(xué);2001年

4 趙強(qiáng);我國證券市場綜合理論研究[D];天津大學(xué);2004年

5 宋夏;證券市場與產(chǎn)業(yè)組織完化關(guān)系的研究[D];復(fù)旦大學(xué);2005年

6 陳建青;關(guān)于證券市場推動(dòng)國企改革發(fā)展實(shí)證研究[D];西北大學(xué);2005年

7 吳成頌;海峽兩岸證券市場效率研究的一個(gè)視角[D];河海大學(xué);2005年

8 陳夢根;轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)中證券市場的成長與制度變遷[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

9 陳靜;新興證券市場開放風(fēng)險(xiǎn)及其防范制度研究[D];浙江大學(xué);2004年

10 李俊青;證券市場泡沫現(xiàn)象研究[D];天津大學(xué);2003年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫建新;證券市場對(duì)我國經(jīng)濟(jì)增長的作用及其實(shí)證研究[D];湖南大學(xué);2008年

2 李海艷;我國證券市場開放風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

3 劉宏博;論我國證券市場的行政監(jiān)管[D];長春理工大學(xué);2010年

4 郭佳鵬;我國證券市場對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響研究[D];浙江大學(xué);2010年

5 李永生;強(qiáng)化我國證券市場功能的對(duì)策與研究[D];東北農(nóng)業(yè)大學(xué);2000年

6 李艷;我國保險(xiǎn)資金進(jìn)入證券市場研究[D];暨南大學(xué);2000年

7 朱軼恒;我國證券市場的發(fā)展與國有企業(yè)改革[D];華中師范大學(xué);2000年

8 廖國輝;證券市場發(fā)展不規(guī)范的問題研究[D];西南農(nóng)業(yè)大學(xué);2001年

9 王敏;論我國證券市場與經(jīng)濟(jì)增長的因果關(guān)系[D];天津財(cái)經(jīng)學(xué)院;2001年

10 田吉安;越南證券市場的發(fā)展研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2001年

，

本文編號(hào)：1316473