本文關(guān)鍵詞：三維Archimedean copula函數(shù)模型選擇解析法構(gòu)造與應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： Archimedean copula Kendall秩相關(guān)系數(shù) 解析法 模型選擇

【摘要】：文章在給出三維Archimedean copula函數(shù)的分布函數(shù)及三維隨機(jī)變量的總體kendall秩相關(guān)系數(shù)的基礎(chǔ)上,引出了三維Archimedean copula函數(shù)模型的一種選擇方法,此構(gòu)造方法的給出為研究多變量之間的相依結(jié)構(gòu)提供了新途徑。
【作者單位】： 南陽(yáng)理工學(xué)院數(shù)理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(50978151) 河南省教育廳科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目(13B460166) 河南省科技廳科技攻關(guān)項(xiàng)目(122102210165)
【分類(lèi)號(hào)】：O212.1;F830.9
【正文快照】： 0引言1959年,Sklar-l首次提出copula函數(shù)概念以來(lái),cop-ula函數(shù)被廣泛應(yīng)用于不同情形下變量間相依性的刻畫(huà)上,因此copula函數(shù)被廣泛實(shí)際應(yīng)用在金融、保險(xiǎn)、生物建模等領(lǐng)域。在實(shí)際生活中絕大多數(shù)金融數(shù)據(jù)相依結(jié)構(gòu)都可以通過(guò)Archimedeam Copula函數(shù)來(lái)進(jìn)行擬合,合理建立隨機(jī)變量

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