本文關(guān)鍵詞：偏態(tài)P范分布刻畫股指收益率的實證檢驗

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【摘要】：金融資產(chǎn)價格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特點,這種情況下適合使用P范分布對其進行擬合。文章引入偏態(tài)P范分布對上證指數(shù)的日收益率進行擬合,并與正態(tài)分布、偏態(tài)t分布及非對稱拉普拉斯分布的擬合結(jié)果進行比較。研究表明偏態(tài)P范分布能較好刻畫收益率分布,為股市風險度量提供了新的數(shù)據(jù)描述方法。
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 1偏態(tài)P范分布的理論基礎(chǔ)1.1 P范分布的形式與性質(zhì)P范分布是一種分布族,代表了作單峰(除均勻分布)、對稱假設(shè)的一般分布形式,可以靈活地擬合多種金融資產(chǎn)數(shù)據(jù)。根據(jù)參數(shù)P取值的不同,P范分布可以是均勻分布(P=∞),正態(tài)分布(P=2),拉普拉斯分布(P=1)等特殊形式。P范分布的一個重要

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本文編號：1261389