本文關(guān)鍵詞：基于隨機(jī)波動(dòng)模型的股市收益和波動(dòng)模擬

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【摘要】：為了研究股票市場的隨機(jī)波動(dòng)性,以及模擬股票收益的最大化。本篇論文主要是在偏正態(tài)分布尺度混合的基礎(chǔ)上,對(duì)隨機(jī)波動(dòng)模型進(jìn)行了進(jìn)一步的改進(jìn),同時(shí)詳細(xì)的做了貝葉斯分析。由于隨機(jī)波動(dòng)模型的誤差項(xiàng)分布一般包含了偏度和厚尾分布的特點(diǎn),一般來說都與skew-t分布,skew-slash分布,正態(tài)污染分布(skew-contaminated)等等比較符合,有學(xué)者在尺度混合的基礎(chǔ)上進(jìn)一步的改進(jìn)了這些分布,形成SMSN族,我們利用SMSN族可以很好的在以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上優(yōu)化隨機(jī)波動(dòng)模型中的誤差項(xiàng)的模擬,從而得到一個(gè)新的模型。而且這種類型的模型分布有一個(gè)主要的優(yōu)勢,就是有很好的分層表現(xiàn),因此也就允許我們用蒙特卡洛方法來實(shí)現(xiàn)對(duì)樣本的聯(lián)合后驗(yàn)分布。并在最后一部分采用2006-2014上證綜指深證成指,用WINBUGSS軟件進(jìn)行了模型的實(shí)例論證。
【學(xué)位授予單位】：長春工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1217797