發(fā)布時間：2017-11-15 16:02

  本文關(guān)鍵詞：部分信息對金融市場中財富價值的影響

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【摘要】：本文主要研究了部分信息對金融市場中財富價值的影響。市場中大部分的投資者都無法獲取完全信息,只能在部分信息域下進行投資。我們研究的部分信息形式上理解為信息的延遲。文章首先介紹(?)ksendal[11]理論,建立B-S下的信息價值模型,然后給出資產(chǎn)價值在完全信息與部分信息下的差異表達式,也就是損失價值其次,我們通過MATLAB模擬幾種levy過程下的股票價格,如默頓擴散跳躍(Merton jump-diffusion)、正態(tài)逆高斯等Levy過程。對于不同的股票價格模型,我們分別計算它們的財富損失值。然后,根據(jù)控制變量法,研究了諸如市場波動率、缺失信息量、缺失信息時間不同對財富損失價值的影響,尋找到了內(nèi)在的規(guī)律。最后,通過三個實證分析,驗證了我們的結(jié)論。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5

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本文編號：1190365